Глава 13: Статистический анализ в финансах | Основы финансов, 2-е изд. (OpenStax)

Одно среднее значение может вводить в заблуждение: одно выброс сместило среднее значение по деревне с 30 000 до 129 400 долларов, в то время как медиана осталась неизменной. Эта лекция охватывает весь материал главы 13: меры центра, разброса и положения, статистические и вероятностные распределения, визуализацию данных и инструмент R. Производные значения помечены как производные; значения на рисунках приводятся точно так, как они напечатаны. РАЗДЕЛЫ 0:00 Приветствие: почему статистика управляет финансами 2:10 13.1: Среднее значение: казначейские векселя, сумма 233,7, среднее значение 46,74 5:03 13.1: Медиана: позиция 3, медиана 39,7 6:26 13.1: Деревня: среднее значение 129 400 против медианы 30 000 7:55 13.1: Мода 72 и геометрическое среднее 2,09% 10:09 13.1: Взвешенное среднее XYZ: 117,70 11:55 13.2: Спред: акция A против акции B 13:53 13.2: Возраст: дисперсия 42,2, стандартное отклонение 6,50 16:23 13.2: Соотношение стандартного отклонения и дисперсии, квадратные единицы 17:26 13.3: z-баллы: фонд на 2.0 18:56 13.3: Квартили: 6.3, 7.2, 7.9, IQR 1.6 21:02 13.3: Границы выбросов: отмечено 5 500 000 25:57 13.4: Частотное распределение: колоколообразная форма 28:43 13.4: Нормальное распределение: зарплата 25% 30:35 13.4: Экспоненциальное: звонки в течение 2 минут, 93.1% 32:25 13.5: Веса портфеля против целевого значения 34:27 13.5: Ожидаемая стоимость: United, 2.25% 37:03 13.5: Ожидаемая доходность портфеля 8.44% 40:52 13.5: Эмпирическое правило: 68, 95, 99.7 42:21 13.6: Столбчатые диаграммы: пользователи, 45/36/19 44:09 13.6: Построение гистограммы, ширина 2 49:22 13.6: Временной ряд CPI, диаграмма рассеяния Nike 52:46 13.7: Основы R: векторы, среднее значение, медиана 54:38 13.7: Сводка R, стандартное отклонение, переменная, график 60:08 Сводка: сначала опишите, затем примите решение 62:40 Практика и атрибуция РАССМОТРЕНО ТЕМЫ 13.1: Среднее значение, медиана, мода, геометрическое среднее, взвешенное среднее; Выбросы 13.2: Стандартное отклонение, дисперсия, выборка против генеральной совокупности, калькулятор и Excel 13.3: z-баллы, квартили, процентили, межквартильный размах, границы выбросов 13.4: Частотные распределения, нормальное распределение, экспоненциальное распределение 13.5: Веса портфеля, ожидаемая стоимость, нормальное применение, эмпирическое правило 13.6: Гистограммы, столбчатые диаграммы, графики временных рядов, диаграммы рассеяния 13.7: R: векторы, сводка, стандартное отклонение, дисперсия, взвешенное среднее, график Флаги: уравнения только для рисунка, изложенные словами; квартили R используют другое определение, чем метод ручной обработки; веса в таблице 13.10 проверены с точностью до 8,44%; проценты в столбцах округлены; Вопрос 13 из раздела «Вопросы с множественным выбором» — это вопрос типа «что неверно?». ПРАКТИКА Попробуйте решить эти реальные вопросы из раздела «Вопросы с множественным выбором» (вопросы 1-13) и задач главы в сокращенном виде. Ответы на вопросы с множественным выбором здесь не приводятся. Вопрос 1: Выброс в зарплате: лучший центр? a) среднее значение b) медиана c) мода d) стандартное отклонение Вопрос 2: Акции в разное время и по разным ценам: средняя стоимость? a) среднее значение b) медиана c) взвешенное среднее d) стандартное отклонение Вопрос 3: Стандартное отклонение измеряет? a) центр b) положение c) площадь под нормальной кривой d) разброс Вопрос 4: Связаны ли стандартное отклонение и дисперсия? a) равны b) дисперсия является корнем из стандартного отклонения c) стандартное отклонение является корнем из дисперсии d) квадраты измеряют равно Вопрос 5: Лучшее определение z-балла? a) расстояние от среднего значения b) стандартные отклонения от среднего значения c) расстояние, деленное на размер выборки d) квартили от среднего значения Вопрос 6: 85-й процентиль — это среднее значение? a) верхние 85% b) верхние 15% c) оценка 85 из 100 d) нижние 15% Q7: Межквартильный размах равен? a) средние 50% b) верхние 50% c) нижние 50% d) равен медиане Q8: Относительные частоты в сумме равны? a) размеру выборки b) 1 или 100% c) нулю d) стандартному отклонению (SD) Q9: Изменение нормального стандартного отклонения изменяет? a) положение пика b) площадь под кривой c) форму кривой d) сдвиг влево или вправо Q10: Ожидаемое значение? a) всегда 1 b) всегда положительное c) всегда отрицательное d) положительное или отрицательное Q11: Площадь между z от -2 до +2? a) 0,68 b) 0,95 c) 0,997 d) зависит от среднего значения и стандартного отклонения Q12: Диаграмма рассеяния визуализирует? a) только одномерный b) только двумерный c) любой из d) результаты тестов Вопрос 13: НЕ является преимуществом R? a) функции, добавленные сообществом b) множество платформ c) бесплатная загрузка d) годовая абонентская плата Задача 1: 1000 акций по 12 долларов плюс 500 по 9 долларов: взвешенное среднее? Задача 2: Оценка 60, среднее значение 70, стандартное отклонение 5: z-оценка и интерпретация? Задача 3: Одинаковая оценка: какой процентиль? Задача 4: Среднее время ожидания 1,9 минуты, ...