Локальная проекция в STATA - Видео 3/4

Локальные проекции в STATA | Урок 3/4 В этом уроке я покажу, как извлечь шок денежно-кредитной политики из модели VAR, оцененной в предыдущем видео. В уроке 2 я оценил модель VAR, используя подход Чарльза Эванса и Дэвида Маршалла (1998). Теперь цель состоит в том, чтобы восстановить идентифицированный шок денежно-кредитной политики из этой модели, чтобы мы могли использовать его в регрессиях локальных проекций. Этот шаг имеет решающее значение, поскольку пакет localproj в Stata предполагает, что шок, включенный в регрессию, является экзогенным. Если бы мы напрямую использовали ставку федеральных фондов в качестве шока, он не был бы должным образом идентифицирован — это была бы просто переменная, рассматриваемая как шок. Вместо этого мы извлекаем структурный шок денежно-кредитной политики из модели VAR, работая с ее остатками и выделяя экзогенную составляющую. Этот урок посвящен только этому этапу извлечения. В конце у вас будет чистый ряд, представляющий шок денежно-кредитной политики, готовый к использованию в локальных проекциях. В уроке 4 мы возьмем этот шок и используем его в рамках локальной проекции, предложенной Оскаром Жордой, для вычисления функций импульсного отклика (ФИП) и сравнения их с функциями, полученными из VAR-модели. Этот урок по STATA является частью серии уроков по локальным проекциям и эконометрике, предназначенной для студентов и исследователей, работающих с моделями временных рядов, VAR-моделями и макроэкономическими данными. Важно: урок разделен на 4 видео. Обязательно посмотрите их все. Приобретите полный пакет (слайды, файл STATA DO, набор данных) по ссылке: https://jdeconomicstore.com/b/local-p... Скачайте набор данных и литературу (БЕСПЛАТНО) по ссылке: https://www.forecastingeconomics.com/... ------------------------------- Поддержите канал: Если этот урок оказался для вас полезным, пожалуйста, поставьте лайк, оставьте комментарий, поделитесь им и подпишитесь на канал, чтобы поддержать создание дальнейшего контента. Ваше участие очень помогает развитию нашего сообщества! 💬👍 👉🏻Подпишитесь на мой канал БЕСПЛАТНО:    / @forecastingeconomics   👉🏻Станьте участником моего канала и наслаждайтесь ПРЕМИУМ-видео:    / @forecastingeconomics   👉🏻Приобретите любой из моих файлов для копирования моего контента на: https://jdeconomicstore.com/ 👉🏻Следите за мной в социальных сетях: https://juandamico.start.page/ 👉🏻Благодарности: https://www.paypal.com/paypalme/JDEco... 👉🏻Свяжитесь со мной для Исследовательские/вакансные предложения и/или запросы: https://jdeconomicstore.com/contact Временные метки 00:00 Введение 00:51 Зачем нужно извлекать шок из VAR-модели? 02:47 Шаги по извлечению шока 04:33 Шаги в STATA Ключевые слова: локальные проекции, Stata, VAR-модель, шок денежно-кредитной политики, функции импульсного отклика, IRF, эконометрика, макроэкономика, метод Жорда, VAR-модель Эванса-Маршалла, структурные шоки, идентификация, анализ временных рядов