Количественные финансы: обучение от будущих профи из Citadel и Morgan Stanley — Paragon x Elevate

Более 200 участников из ведущих компаний и университетов могут посмотреть полную запись тренинга Paragon x Elevate «Количественные финансы для карьеры в хедж-фондах, инвестиционной сфере, управлении активами, инвестиционном банкинге и прямых инвестициях» от будущих профессионалов из Citadel и Morgan Stanley. Получите более глубокое понимание количественных методов отбора активов и управления портфелем, и выделитесь среди других кандидатов на карьерные пути в сфере количественных финансов, инвестиционного банкинга или управления активами. Современная теория портфеля – это то, что используют профессионалы в области инвестиций в управлении активами и в хедж-фондах! Компания Elevate рада сотрудничать с Paragon National Group – некоммерческой образовательной организацией, основанной в Чикагском и Пенсильванском университетах, которая специализируется на фундаментальных принципах стоимостного инвестирования, компьютерных/анализовых науках и количественных финансах – для проведения этого тренинга. Чтобы узнать больше о Paragon, посетите их веб-сайт: https://www.paragonnational.org/. Подписаться на Paragon National можно здесь: @paragonnationalgroup 0:00 Обзор Elevate 1:30 Обзор Paragon 4:00 Зачем изучать современную теорию портфеля 5:00 Практические примеры современной теории портфеля 7:00 Обозначения доходности 9:20 Статистика доходности портфеля 10:20 Корреляция и ковариация 13:15 Несовершенная корреляция 17:00 Разложение дисперсии портфеля 19:00 Систематический риск 20:50 Идиосинкратический риск 22:00 Несущественность дисперсии отдельных ценных бумаг для портфеля 25:20 Средняя дисперсия и коэффициент Шарпа 26:38 Компромисс между риском и доходностью 28:22 Диверсификация по «n» активам: Граница средней дисперсии 30:30 Эффективные портфели 32:10 Касательный портфель 38:44 Минимальная дисперсия Портфель 40:05 Интуиция распределения активов 42:00 Применение к другим классам активов 45:30 Обозначения 48:44 С безрисковым активом 49:40 Средняя избыточная доходность 50:50 Расчет средне-дисперсионных весов портфеля 52:40 Корректировка распределения активов двумя фондами 53:45 Проблемы со средне-дисперсионным анализом 56:45 Изменение средне-дисперсионного анализа: диагонализация 58:45 Количественные финансы на Python: живой пример #хедж-фонды #финансы #сторонапокупателя