Дюрация и выпуклость

В этом видео показано, как дюрация может использоваться для аппроксимации изменения цены облигации при изменении процентных ставок. Также рассматривается и обсуждается выпуклость. Далее обсуждается использование дюрации как части стратегии иммунизации, где ценовой риск и риск изменения ставки реинвестирования компенсируют друг друга. Наконец, рассматривается расчет дюрации для портфелей. Шаблон можно найти по адресу http://tinyurl.com/BrackerDuration2