Авторегрессионная модель для ошибок прогнозирования

Двухслойный подход к моделированию временных рядов. Второй слой моделирует ошибки прогнозирования с использованием авторегрессионных (АР) моделей. Это видео является дополнением к учебнику «Практическое прогнозирование временных рядов». http://www.forecastingbook.com http://www.galitshmueli.com