Uji Autokorelasi Durbin Watson di SPSS 25

Salah satu prasyarat daripada model regresi dengan data time series adalah harus bebas gejala autokorelasi, yaitu gejala gangguan residual dari waktu yang lalu (t-1) terhadap waktu saat ini (t). Salah satu cara mendeteksi ada atau tidaknya gejala autokorelasi pada model regresi dengan data time series adalah menggunakan Uji Durbin Watson, lantas bagaimana cara menguji data menggunakan Durbin Watson? simak video ini dengan seksama mulai awal hingga akhir