Риск и доходность портфеля — часть I (Экзамен CFA® Level I 2025 г. — PM — Модуль 1)

Освойте основы управления портфелем для экзамена CFA® уровня I. В этом уроке вы научитесь рассчитывать и интерпретировать ожидаемую доходность, дисперсию, стандартное отклонение, ковариацию, корреляцию, стандартное отклонение портфеля, преимущества диверсификации, эффективную границу, глобальный портфель с минимальной дисперсией, влияние безрискового актива, линию рынка капитала и предпочтения инвесторов в отношении риска. Включает примеры решения задач и советы по использованию калькулятора, чтобы ускорить подготовку к экзамену. Готовьтесь эффективнее с помощью учебных пакетов CFA® от AnalystPrep: Уровень I: https://analystprep.com/shop/cfa-leve... Уровень II: https://analystprep.com/shop/learn-pr... Уровни I, II и III (пожизненный доступ): https://analystprep.com/shop/cfa-unli... Подготовительные пакеты для программы FRM®: FRM Часть I и Часть II (пожизненный доступ): https://analystprep.com/shop/unlimite... Тема 3 – Управление портфелем Модуль 1 – Риск и доходность портфеля – Часть I LOS : Опишите характеристики основных классов активов, которые инвесторы рассматривают при формировании портфелей. LOS: Объясните неприятие риска и его влияние на выбор портфеля. LOS: Объясните выбор оптимального портфеля, учитывая полезность инвестора (или неприятие риска) и линию распределения капитала. LOS: Рассчитайте и интерпретируйте среднее значение, дисперсию и ковариацию (или корреляцию) доходности активов на основе исторических данных. LOS: Рассчитайте и интерпретируйте стандартное отклонение портфеля. LOS: Опишите влияние на риск портфеля инвестирования в активы, которые имеют неидеальную корреляцию. LOS: Опишите и интерпретируйте границы минимальной дисперсии и эффективности рисковых активов, а также глобальный портфель с минимальной дисперсией. #CFA #CFALevel1 #PortfolioManagement #RiskAndReturn #EfficientFrontier #CapitalMarketLine #ExamPrep #AnalystPrep