Риск и доходность портфеля — часть I (Экзамен CFA® Level I 2025 г. — PM — Модуль 1)

Освойте управление риском и доходностью портфеля для экзамена CFA® уровня I. В этом уроке профессор Джеймс Форджан объясняет, как рассчитывать и интерпретировать ожидаемую доходность, дисперсию, стандартное отклонение, ковариацию и корреляцию. Вы также узнаете, как диверсификация влияет на риск портфеля, как построить эффективную границу и как безрисковый актив приводит к линии рынка капитала и оптимальному выбору портфеля. Что вы узнаете: ✓ Расчет и интерпретация ожидаемой доходности портфеля ✓ Расчет дисперсии и стандартного отклонения ✓ Понимание ковариации и коэффициентов корреляции ✓ Анализ риска портфеля с использованием исторических показателей доходности и вероятностей ✓ Понимание неприятия риска, нейтральности к риску и поведения, направленного на поиск риска ✓ Расчет дисперсии и стандартного отклонения портфеля ✓ Объяснение преимуществ диверсификации ✓ Понимание влияния корреляции на риск портфеля ✓ Определение глобального портфеля с минимальной дисперсией и эффективной границы ✓ Понимание линии рынка капитала и линии распределения капитала ✓ Применение концепций риска и доходности портфеля с помощью финансового калькулятора Главы: 00:00 Введение в риск и доходность портфеля 00:55 Цели обучения и требования к расчетам для уровня CFA I 01:43 Классы активов, доходность и стандартное отклонение 03:52 Моменты распределения: среднее значение, асимметрия и Эксцесс 08:28 Характеристики рынка и риск ликвидности 10:43 Доходность портфеля, дисперсия и стандартное отклонение 16:56 Расчет среднего значения и стандартного отклонения 19:37 Использование финансового калькулятора 22:16 Ковариация и корреляция 25:49 Расчет ковариации с использованием вероятностей 28:05 Склонность к риску, нейтральность к риску и стремление к риску 32:08 Толерантность к риску и выбор портфеля 34:42 Пример доходности и дисперсии портфеля 37:57 Корреляция и преимущества диверсификации 42:40 Эффективные портфели и эффективная граница 46:54 Глобальный портфель с минимальной дисперсией 48:40 Добавление безрискового актива 49:59 Линия рынка капитала 51:18 Линия распределения капитала и разделение двух фондов 52:05 Предпочтения в отношении риска и Кривые безразличия 55:01 Краткое содержание и практика перед экзаменом Учитесь с AnalystPrep Подготовительные пакеты для программы CFA® от AnalystPrep (учебные материалы, видеоуроки, банк вопросов, пробные экзамены и многое другое): CFA Уровень I: https://analystprep.com/shop/cfa-leve... CFA Уровень II: https://analystprep.com/shop/cfa-leve... CFA Уровень III: https://analystprep.com/shop/cfa-leve... Подписывайтесь на AnalystPrep, чтобы получать больше контента по CFA® и финансам: Facebook:   / analystprep   Instagram:   / analyst_prep   LinkedIn:   / analystprep   #CFA #CFALevel1 #ЭкзаменCFA #УправлениеПортфелем #РискПортфеля #ДоходностьПортфеля #РискИДоходность #Диверсификация #СтандартноеОтклонение #Коварианция #Корреляция #ЭффективнаяГраница #ЛинияРынкаКапитала #ПодготовкаАналитика