Модель SABR: объяснение | Введение

В этом видео мы представляем модель SABR (Stochastic Alpha Beta Rho), одну из наиболее широко используемых моделей стохастической волатильности в количественных финансах. Мы объясняем, почему классические модели, такие как модель Блэка-Шоулза, имеют ограничения и как модель SABR помогает выявить ключевые особенности волатильности на финансовых рынках. Вы узнаете: Ограничения модели Блэка-Шоулза Почему волатильность меняется со временем и демонстрирует кластеризацию Взаимосвязь между ценами активов и волатильностью Динамику модели SABR Асимптотическое решение и приближение подразумеваемой волатильности Как модель SABR объясняет «улыбку волатильности» и её динамику Это видео идеально подходит для студентов, специалистов по количественным методам анализа и всех, кто интересуется ценообразованием производных инструментов и моделированием волатильности. 0:00 Введение 0:13 Модель Блэка-Шоулза и её ограничения 0:21 Кластеризация волатильности и временные изменения 0:36 Корреляция между ценами активов и волатильностью 1:11 Модель SABR 2:20 Асимптотическое решение 3:07 Кривая волатильности в модели SABR 4:26 Динамика «улыбки волатильности» в модели SABR 5:04 Продолжение следует #КоличественныеФинансы #ЦенообразованиеОпционов #ПроизводныеСтавки #Волатильность #Финансы #Математика #Quant #QuantNext ★★ Подписывайтесь на нас:   / quant-next   ★★