Как рассчитать VaR (Value at Risk) в Excel | Что такое VaR простыми словами

@MattMacarty *Освойте расчет показателя Value at Risk (VaR), важнейшей статистической меры риска снижения стоимости активов.* В этом продвинутом руководстве по финансовому моделированию мы демонстрируем **параметрический метод VaR**, использующий нормальное распределение для оценки максимальных потенциальных потерь за определенный временной горизонт и уровень доверия. Мы рассматриваем как VaR для отдельных ценных бумаг, так и более сложный VaR для нескольких активов, используя волатильность портфеля в качестве основного входного параметра. --- ⏱️ Разделы видео / Временные метки 0:00 - Введение: Что такое Value at Risk (VaR)? 0:31 - Непараметрические и параметрические методы VaR 1:00 - Необходимые входные данные: стоимость портфеля, волатильность, временной горизонт и уровень доверия 1:47 - Проблема с VaR: что происходит за пределами уровня доверия? 2:42 - *Пример 1: VaR для одной ценной бумаги (Apple)* 3:30 - Использование функции *`NORMS.INV`* для нахождения Z-показателя доверия (2,33 стандартных отклонения) 4:05 - Расчет VaR за один и несколько дней 5:15 - *Пример 2: VaR для нескольких ценных бумаг (Apple и Gold)* 5:46 - Расчет волатильности портфеля для двух ценных бумаг (ручная формула) 6:55 - Объяснение полной формулы волатильности портфеля 7:35 - Преимущества диверсификации в снижении риска 7:52 - Окончательный расчет VaR для нескольких активов 8:45 - Необходимость матричных вычислений в больших портфелях (10+ активов) --- 🔎 Краткое описание полученных навыков *Теория:* Понимание статистических предположений параметрического VaR (нормального распределения) Распределение). *Функции:* Научитесь использовать функцию `NORMS.INV` в сочетании со стандартным отклонением. *Применение:* Рассчитайте VaR с 99% доверительной вероятностью как для отдельной акции, так и для диверсифицированного портфеля, правильно скорректировав волатильность для временного горизонта с помощью правила квадратного корня [04:17]. --- Получите vidIQ, чтобы быстрее развивать свой канал! 🚀 https://vidiq.com/alphabench