Следует ли доходность акций случайным блужданиям? - Тест отношения дисперсий (Excel)

Действительно ли доходность акций подчиняется случайным блужданиям? Одна из остроумных статистических процедур — тест отношения дисперсий, разработанный Ло и Маккинлеем в 1988 году, — применяет логику масштабирования дисперсии для проверки этого утверждения. Сегодня мы обсудим тест отношения дисперсий и его применение к реальным данным с использованием Excel. Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по финансам! Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки NEDL на Patreon:   / nedleducation