Модель ARCD: авторегрессионная условная плотность (Excel)

Авторегрессионная условная плотность (АРК) — это широкое семейство моделей временных рядов, позволяющих параметрам распределения изменяться в зависимости от априорных данных. Сегодня мы применим модель АРК, основанную на изменяющихся во времени параметрах масштаба распределения Джонсона SU, к ежедневной доходности S&P 500, обсудим её реализацию в Excel, концептуальные и математические свойства, а также потенциальные расширения и обобщения. Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по математическим финансам! Пожалуйста, рассмотрите возможность поддержки NEDL на Patreon:   / nedleducation