Калибровка модели Васичека по историческим данным | Стохастические процессы в финансах

В этом видео мы представим оценку параметров модели Васичека с использованием двух методов: метода наименьших квадратов и метода максимального правдоподобия. Мы протестируем её на Python и проанализируем устойчивость оценки параметров. Это видео идеально подходит для студентов, начинающих изучать количественные финансы или всех, кто интересуется стохастическими процессами и финансовой математикой. Если вам нравится подобный контент, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы получать больше видео по количественным финансам, стохастическим процессам и математическим финансам. 0:00 Введение 0:14 Модель Васичека 0:42 Калибровка методом наименьших квадратов 1:09 Оценка максимального правдоподобия 1:58 Код на Python #Vasicek #StochasticInterestRates #statistics #calibrations #QuantitativeFinance #StochasticProcesses #Finance #Mathematics #Quant #QuantNext ★★ Подписывайтесь на нас:   / quant-next   ★★