Как вывести формулу волатильного сноса

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild https://quantguild.com/?utm_source=yo... 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk... 👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь   / discord   ___________________________________________ 🪐 Бесплатная библиотека Jupyter Notebook 👇 https://github.com/romanmichaelpaoluc... 👤 Видео по настройке Interactive Brokers 👇    • How to Get Historical Market Data with Int...   🔗 Как читать цепочки опционов 👇    • How to Read an Options Chain   Краткое содержание: Снижение волатильности является следствием геометрического начисления процентов. Если вы делаете ставки частью своего банкролла, вы неявно используете геометрическое начисление процентов — от него никуда не деться — но вы можете структурно использовать его в своих интересах при разработке стратегии и формировании портфеля. Продолжение следует! Надеюсь, вам понравилось, и вы узнали что-то новое! Роман ___________________________________________ 📖 Разделы: 00:00 - Что такое волатильность и почему она важна 00:48 - Стоимость портфеля, сложный процент и доходность за период 01:35 - Определение геометрического среднего дохода 02:35 - Переписывание сложных процентов с использованием единого темпа роста 03:27 - Использование логарифмов для упрощения произведений до сумм 05:07 - Усреднение логарифмической доходности за периоды 05:59 - Приближение ln(1 + x) с помощью ряда Тейлора 07:51 - Применение приближения к геометрической доходности 09:27 - Связь выражения со средним доходом 11:30 - Вывод дисперсии из суммы квадратов 14:59 - Упрощение дисперсии до пригодной для использования формы 16:10 - Подстановка дисперсии обратно в уравнение роста 17:10 - Выделение геометрической скорости роста 19:13 - Вывод формулы волатильности 20:09 - Почему волатильность важна для кредитного плеча и роста 21:12 - Коэффициент Шарпа против оптимизации геометрического роста 22:14 - Построение стратегии, Quant Guild и заключительные замечания ___________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать подобные видео! ⭐ Директора Quant Guild Доктор Джейсон Пироццоло ___________________________________________ ▶️ Похожие видео Создание моделей Quant 🔨 Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers)    • How to Build a Live Volatility Surface in ...   Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈 Анализ временных рядов для количественных финансов    • Time Series Analysis for Quant Finance   Трейдер Quant о розничной и институциональной торговле    • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...   Quant о торговле и инвестициях    • Quant on Trading and Investing   Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)    • Видео   Quant против дискреционной торговли    • Quant vs. Discretionary Trading   ___________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc... 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Кулинарная книга Гаусса: https://gaussiancookbook.com Рецепты для моделирования стохастических колебаний процессы: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c... ___________________________________________ 💬 Социальные сети TikTok:   / quantguild   Instagram:   / quantguild   X/Twitter: https://x.com/quantguild/ LinkedIn (личный):   / rmp99   LinkedIn (компания):   / quant-guild   ___________________________________________