Метод Бернулли от Universa для симуляции портфеля: корректировка эмпирического распределения

Эмпирическое распределение не является эмпирическим, оно полно проблем, характерных для Турции. «Реальные хвосты» не проявляются в прошлых выборках из-за их свойства «толстых хвостов». Эмпирические распределения по своей природе являются интерполяционными; мы исправляем это путем экстраполяции и расширения хвостов. Обратите внимание на спор: во французском языке Бернулли произносится как «Бер-ну-йи», а не «Бер-ну-ли», подобно тому как «консильери» произносится как «консийери».