Фьючерсные контракты для нейтрализации (или изменения) бета-коэффициента акций (FRM T3-7)

[Вот мой XLS-файл: http://trtl.bz/2FWHJ4H] Долларовая бета добавляет (или вычитает), поэтому мы нейтрализуем бета, компенсируя долларовую бета, которая равна стоимости портфеля, умноженной на бета портфеля; или, для хеджирования, долларовая бета равна количеству контрактов, умноженному на номинальную стоимость одного контракта (при условии, что фьючерсный контракт на индекс S&P имеет бета ~ 1,0). Обсудите это видео здесь, на нашем форуме FRM: https://trtl.bz/2Jmx6JD.