Можно ли предугадать движение leveraged ETF? Тестирую 4 правила на TQQQ

Я протестировал четыре правила из ваших комментариев, определяющие, когда следует держать TQQQ, а когда выходить из него: 200-дневная скользящая средняя, ​​сигнал S&P 500 с 4% буфером, покупка на обвале и правило волатильности. В тестах использовалась ежедневная доходность QQQ с 1999 года, с учетом комиссий, затрат на финансирование и процентов по наличным средствам. Каждая сделка использует только информацию, доступную на момент закрытия предыдущего дня. Я также проверил каждое правило на 10 000 альтернативных рыночных сценариях, используя блочный бутстрап. Три правила дали смешанные результаты. Правило волатильности превратило 1 доллар в более чем 1100 долларов в бэктесте и превзошло QQQ в 99,5% альтернативных сценариев. Затем я протестировал его на S&P 500, Russell 2000 и акциях полупроводниковых компаний, чтобы посмотреть, как оно покажет себя на рынках, на которых оно не было откалибровано. Спасибо за все предложения. Одно популярное правило, которое я не проверял, касается 1,5-кратного кредитного плеча в ребалансированном портфеле, и я рассмотрю его позже. Если у вас есть другое правило, которое стоит проверить, оставьте его в комментариях. РАЗДЕЛЫ 0:00 Четыре правила, один невероятно хороший результат 0:28 Четыре правила, которые вы прислали 1:47 Как я их проверял 2:18 Правило 1: 200-дневная скользящая средняя 4:47 Почему 200 дней? 5:31 Правило 2: S&P 500 с 4% буфером 6:35 10 000 альтернативных исторических данных 7:17 Как долго длятся тренды? 8:13 Правило 3: покупайте на обвале 10:31 Правило 4: волатильность 12:12 Подвох: я выбрал параметры 12:52 Почему это работает: кластеры волатильности 13:57 Три рынка, на которые он не был настроен 14:54 Почему QQQ льстил ему 15:43 Нет очевидного победителя 16:33 Далее: кредитное плечо 1,5×, ребалансировка ВИДЕО, КОТОРЫЕ Я УПОМИНАЮ ETF с кредитным плечом: Почему TQQQ теряет деньги, когда QQQ растет (математика кредитного плеча):    • Leveraged ETFs: Why TQQQ Loses Money When ...   Стоит ли усреднять стоимость ETF с кредитным плечом? (тот же бутстрап-блок):    • Should you DCA Leveraged ETFs?   СОТРУДНИЧЕСТВО СО МНОЙ Я берусь за работу на заказ: анимационные пояснения и анализ данных, как в этом видео. Свяжитесь со мной: profkiggsboson@gmail.com КНИГА, КОТОРУЮ Я УПОМИНАЮ • «(Не)поведение рынков», Бенуа Мандельброт и Ричард Л. Хадсон (2004): почему волатильность возникает кластерами, и именно этим пользуется правило волатильности. СЛУШАЙТЕ НА AUDIBLE Реклама: это партнерские ссылки. Я получаю комиссию, которая поддерживает канал, если вы регистрируетесь или покупаете через них, без дополнительных затрат для вас: Великобритания - https://link.amazon/A0epEj8bp США - https://link.amazon/A06N400fm КАК ЭТО БЫЛО СОЗДАНО • Цены: ежедневные скорректированные цены закрытия Yahoo Finance, включая дивиденды. QQQ: март 1999 г. – сентябрь 2026 г.; SPY, IWM и SOXX для других рынков. Процентные ставки: FRED DFF. • Создано и анимировано в Manim, непосредственно на основе данных. • С момента запуска TQQQ в 2010 году, 3-кратная доходность фондов моделируется на основе ежедневной доходности без кредитного плеча. Ежедневные издержки включают годовую комиссию в размере 0,95% плюс федеральные фонды + 0,5% годовых за каждый заемный доллар. Наличные средства приносят доход федеральным фондам. • Для сделок используется цена закрытия предыдущего дня. В основных результатах не учитываются торговые издержки; при 0,2% за сделку правило волатильности по-прежнему превосходит индекс примерно в 99% случаев. • 10 000 альтернативных исторических данных используют шестимесячные блоки, обеспечивая согласованность данных по QQQ, S&P 500 и процентным ставкам. Проверки используют однодневные и трехлетние блоки. • Правило волатильности: держите 3-кратную доходность QQQ, когда годовая волатильность QQQ за последние 20 торговых дней ниже 30%; держите наличные средства выше 30%. МУЗЫКА Песня: Sneaky Snitch Композитор: Кевин Маклеод (incompetech.com) Лицензия Creative Commons: By Attribution 4.0 http://creativecommons.org/licenses/b... Песня: Deep Under Композитор: Whitesand Веб-сайт:    • Mysterious Intriguing Marimba Music -  Dee...   Лицензия: Creative Commons (BY 3.0) https://creativecommons.org/licenses/... Канал Whitesand: https://goo.gl/QxgXXy Не связан с ProShares или Invesco, эмитентами TQQQ и QQQ. Это образовательная информация, а не финансовая консультация. Я не являюсь консультантом и не говорю вам, что держать. Проведите собственное исследование. #TQQQ #ETFсиспользованиемкредита #инвестиции