Математика, которую «дейтрейдеры» скрывают от вас

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild https://quantguild.com/?utm_source=yo... 🛡️ Научитесь управлять личным хедж-фондом https://quantguild.com/personal-hedge... 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk... 👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь   / discord   ___________________________________________ 🪐 Бесплатная библиотека Jupyter Notebook 👇 https://github.com/romanmichaelpaoluc... 👤 Видео по настройке Interactive Brokers 👇    • How to Get Historical Market Data with Int...   🔗 Как читать цепочки опционов 👇    • How to Read an Options Chain   Краткое содержание: Я начинаю с того, что создаю реальную прибыль в размере 4200 долларов на минутных свечах Apple, используя пользовательский терминал, созданный за 30 секунд с помощью Cursor, демонстрируя, как легко розничные гуру подделывают исполнение сделок и прибыль/убыток. Я сравниваю фиксированные случайные величины в классе — где закон больших чисел гарантирует асимптотическая сходимость к теоретическим ожиданиям — на реальных финансовых рынках, где базовые распределения и пространства выборок являются динамическими и нестационарными Я устанавливаю математическое определение статистического торгового преимущества как покупку ниже и продажу выше теоретического ожидания, доказывая, что вход на финансовые рынки с нулевой суммой с нулевым преимуществом математически идентичен подписанию контракта, гарантирующего долгосрочное разорение в казино Используя симуляции покера Техасский Холдем, я показываю, почему реальное торговое преимущество является аморфным и динамическим, а не фиксированным, требуя непрерывных обновлений модели, а не статических, «настроенных и забытых» графических паттернов С помощью симуляций испытаний Бернулли и модели Монте-Карло для 1000 студентов я доказываю, что ~27,5% студентов заканчивают обучение с прибылью исключительно из-за случайной дисперсии выборки и кластеризации, показывая, как продавцы курсов используют статистический шум для сбора выборочных отзывов Я разбираю распространенные мошеннические схемы в розничной торговле, включая миф о «финансовой свободе» и сфабрикованные истории успеха, подробно объясняя, почему я решил преподавать чистую математику, теорию вероятностей и Количественные финансы вместо продажи продуктов для розничной внутридневной торговли Надеюсь, вам понравилось, и вы чему-то научились! Роман ___________________________________________ 📖 Разделы: 00:00 - Имитация сделки на 4200 долларов за 30 секунд 01:43 - Дневная торговля как конкуренция за капитал 03:45 - Определение случайной величины в классе 05:06 - Закон больших чисел (визуальное доказательство) 08:17 - Как рассчитать статистическое преимущество 12:56 - Почему на финансовых рынках нет бесплатного обеда 15:36 - Гарантированный крах контракта в казино 18:19 - Почему реальное преимущество "аморфно" 19:17 - Моделирование преимущества в техасском холдеме 23:52 - Почему статические торговые стратегии терпят неудачу 25:40 - Правда об обучении дневной торговле 29:03 - Парадокс 10 орлов в ряд 30:56 - Как гуру подделывают отзывы студентов Математика 32:41 - Главные мошеннические схемы в розничной торговле, которых следует избегать 34:17 - Почему я отказываюсь заниматься мошенничеством в сфере внутридневной торговли ___________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и за возможность продолжать создавать подобные видео! ⭐ Директора Quant Guild Доктор Джейсон Пироццоло ___________________________________________ ▶️ Похожие видео Создание моделей Quant 🔨 Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers)    • How to Build a Live Volatility Surface in ...   Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈 Анализ временных рядов для количественных финансов    • Time Series Analysis for Quant Finance   Трейдер Quant о розничной и институциональной торговле    • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...   Quant о торговле и инвестициях    • Quant on Trading and Investing   Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)    • Видео   Quant против дискреционной торговли    • Quant vs. Discretionary Trading   ___________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc... 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Кулинарная книга Гаусса: https://gaussiancookbook.com Рецепты для моделирования стохастических колебаний процессы: https://papers.ssrn.com/sol3/papers....