Практикум 09 · Тот же коэффициент, другая стандартная ошибка? | Эконометрика с OpenEconometrics

Практикум 9 бесплатного курса эконометрики OpenEconometrics. Почему у одного и того же коэффициента могут быть разные стандартные ошибки? На синтетических данных о 420 домохозяйствах, у которых разброс расходов растёт вместе с доходом, этот урок отделяет точечную оценку от её выборочной изменчивости, сравнивает классическую оценку ковариационной матрицы с оценками HC1 и HC3, рассматривает леверидж, объясняет, чего не исправляют робастные стандартные ошибки, и показывает, как честно представить результат. Бесплатные материалы (Apache 2.0): • Все практикумы: https://openeconometrics.com/labs.html • Слайды (PDF): https://github.com/bluearf/openeconom... • Раздаточный материал: https://github.com/bluearf/openeconom... • Код на Python: https://github.com/bluearf/openeconom... • Данные (Excel): https://github.com/bluearf/openeconom... • Скачать OpenEconometrics: https://openeconometrics.com/download... Все данные в этом уроке синтетические и созданы в учебных целях; они не описывают никаких реальных людей, программ или стран. Главы 0:00 Введение 1:09 1 · Что измеряет наклон 1:56 2 · Среднее и дисперсия 2:55 3 · Запуск практикума 4:04 4 · Что предполагает ковариационная матрица 4:43 5 · HC1 и HC3 5:42 6 · Сравнение 6:44 7 · Что оставляют открытым робастные ошибки 7:43 8 · Единицы измерения и сравнения 8:37 9 · Формулировка результата 9:17 Упражнения 9:57 Итоги Далее: Практикум 10 · Совместная проверка нескольких утверждений