Построение эффективной границы и линии распределения капитала для портфеля из трёх акций в Excel

Я написал несколько функций Lambda для расчета портфеля, вот они: /* Эти функции Lambda для Excel рассчитывают различные статистические данные портфеля на основе списка цен (P), отсортированных в порядке возрастания (от старых к новым), и весов портфеля (w) */ /* Обратите внимание: */ /* 1) Ожидаемые значения не являются гарантированными значениями, они основаны на исторических данных */ /* 2) Результаты будут отличаться в зависимости от частоты (ежедневно, ежемесячно и т. д.) и количества наблюдений */ /* 3) Дэвид В. Джонк не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения. Предоставляется "как есть", без каких-либо гарантий полноты, точности, полезности или актуальности. */ /* Смотрите мое видео на YouTube:    • Excel Lambda functions which easily calcul...   */ periodicreturns = LAMBDA(P,OFFSET(P,1,0,ROWS(P)-1)/OFFSET(P,0,0,ROWS(P)-1)-1); expectedrets = LAMBDA(P,BYCOL(periodicreturns(P),LAMBDA(array, AVERAGE(array)))); stdevrets = LAMBDA(P,BYCOL(periodicreturns(P),LAMBDA(array,stdev.p(array)))); varrets = LAMBDA(P,BYCOL(periodicreturns(P),LAMBDA(array,var.p(array)))); excessrets = LAMBDA(P,periodicreturns(P)-expectedrets(P)); varcovarmatrix = LAMBDA(P,MMULT(TRANSPOSE(excessrets(P)),excessrets(P))/(ROWS(P) - 1)); correlmatrix = LAMBDA(P,varcovarmatrix(P)/mmult(transpose(stdevrets(P)),stdevrets(P))); portexpectedret = LAMBDA(w,P,sumproduct(w,expectedrets(P))); portstddev = LAMBDA(w,P,SQRT(MMULT(MMULT(w,varcovarmatrix(P)),TRANSPOSE(w))));