Почему ваша регрессионная модель неверна: обнаружение гетероскедастичности в EViews

🔒 Более сложные видео с наборами данных (Excel) и файлами Stata Do доступны только для участников — присоединяйтесь к P.E.R.S здесь:    / @cruncheconometrix   Полный список P.E.R.S:    • Members-only videos   Как обнаружить гетероскедастичность в EViews — Учебное пособие по проверке дисперсии ошибок для магистерской диссертации | Великобритания, США, Канада Вы пишете магистерскую диссертацию по экономике, финансам, банковскому делу или докторскую диссертацию, используя временные ряды или поперечные данные, и ваш научный руководитель попросил вас проверить наличие гетероскедастичности? Вы попали по адресу. В этом подробном руководстве по EViews я шаг за шагом покажу вам, как обнаружить гетероскедастичность — также называемую тестом дисперсии ошибок — в EViews с помощью тестов Бройша-Пагана-Годфри и Уайта. Это критически важный диагностический тест, который проверяют экзаменаторы университетов Великобритании, США, Канады и Австралии в главе 4 вашей диссертации. Если вы его пропустите, вы рискуете потерять баллы за ненадежные стандартные ошибки. Многие студенты запускают регрессию методом наименьших квадратов и останавливаются. Экзаменаторы хотят видеть результаты диагностических тестов — гетероскедастичность, автокорреляцию, нормальность распределения. В этом видео рассматривается обнаружение гетероскедастичности. ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ В ЭТОМ ВИДЕО: ✓ Что такое гетероскедастичность — непостоянная дисперсия ошибок — против гомоскедастичности — постоянная дисперсия ошибок — объяснение простым языком для диссертационистов с помощью графиков ✓ Почему гетероскедастичность нарушает предположение 5 МНК — делает МНК неэффективным — стандартные ошибки смещены — t-статистики ненадежны ✓ Как неформально обнаружить гетероскедастичность — график остатков — воронкообразная форма ✓ Как выполнить тест на гетероскедастичность Бройша-Пагана-Годфри в EViews — пошаговые действия — Просмотр → Диагностика остатков → Тесты на гетероскедастичность → Бройш-Паган-Годфри — как выбрать регрессоры ✓ Как выполнить тест на гетероскедастичность Уайта в EViews — с перекрестными членами и без них — когда какой использовать ✓ Как читать результаты тестов BPG и Уайта: F-статистика, Наблюдения*R-квадрат, p-значения - правило принятия решения: Если p-значение меньше 0,05 = отклоняем нулевую гипотезу о гомоскедастичности = гетероскедастичность существует ✓ Как интерпретировать: Если p больше 0,05 = гомоскедастичность = нет проблем, Если p меньше 0,05 = гетероскедастичность = необходимы робастные стандартные ошибки ✓ Как представить результаты обнаружения гетероскедастичности в формате академической таблицы для диссертаций в Великобритании/США - что хотят видеть экзаменаторы ✓ Распространенные ошибки, которые допускают студенты магистратуры: проверка гетероскедастичности до проверки стационарности, путаница гетероскедастичности с ARCH-эффектами, не указание p-значений, не исправление обнаруженных ошибок ДЛЯ КОГО ЭТО ВИДЕО: Студенты магистратуры, MBA, PhD по экономике, финансам, банковскому делу, бухгалтерскому учету, бизнес-аналитике, науке о данных в Великобритании (LSE, Warwick, Manchester, Birmingham, Leeds, Glasgow, Edinburgh), США, Канада, Австралия, ЕС, Германия, Нидерланды. Если в вашей диссертации используются данные временных рядов, такие как ВВП, инфляция, обменные курсы, процентные ставки, цены на акции, цены на нефть или данные поперечного сечения, то это для вас. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И СООБЩЕСТВО - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БОЛЕЕ 10 000 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ: 🌐 Официальный сайт и полные курсы: https://cruncheconometrix.com 🛒 Магазин данных - Наборы данных и рабочие файлы EViews: https://cruncheconometrix.com/view/da... 🎓 Практические видео по эконометрике только для участников:    • Members-only videos   ⭐ Присоединяйтесь к членству канала:    / @cruncheconometrix   👥 Сообщество в Facebook:   / cruncheconometrix   💼 Сообщество в LinkedIn:   / cruncheconometrix   🔔 Подпишитесь: https://www.youtube.com/c/CrunchEcono... ЧТО РАССМОТРЕНО В ЭТОМ ВИДЕО: Что такое гетероскедастичность и гомоскедастичность — простое объяснение с графиками остатков Почему гетероскедастичность важна для МНК — смещенные стандартные ошибки Как неформально обнаружить гетероскедастичность с помощью графиков остатков в EViews Тест Бройша-Пагана-Годфри в EViews — пошаговое руководство Тест Уайта в EViews — с перекрестными членами и без них Интерпретация F-статистики, Obs*R-квадрат и p-значений — правило принятия решения Как представить результаты обнаружения в таблице диссертации — формат Великобритании Распространенные ошибки и что делать, если обнаружена гетероскедастичность — робастная стандартная ошибка Если это помогло, поставьте ЛАЙК, оставьте КОММЕНТАРИЙ на тему вашей диссертации и страну (я отвечаю всем), ПОДЕЛИТЕСЬ с одноклассниками. ...