Расчет Value at Risk (VaR) на Python: исторический метод

Присоединяйтесь к Райану О'Коннеллу, CFA, FRM, в уроке «Value at Risk (VaR) в Python: исторический метод», где он исследует управление финансовыми рисками. В уроке рассматриваются настройка Python, выбор тикеров акций, загрузка скорректированных цен закрытия с yFinance и расчет ежедневной логарифмической доходности для отдельных акций. Вы также создадите портфель с равными весами и рассчитаете его общую ежедневную доходность. Наконец, О'Коннелл проведет вас через расчет VaR и построение графика результатов на колоколообразной кривой. Этот урок идеально подходит для финансовых аналитиков и энтузиастов Python. 📈 Узнайте, почему я рекомендую этого брокера: https://ryano.finance/ibkr-overview 💻 Код, написанный в этом видео, можно найти здесь: https://ryanoconnellfinance.com/value... 🎓 Сертификационная программа Columbia AI для бизнеса и финансов 🎓 ► Используйте код RYAN для скидки до 500 долларов: https://ryano.finance/columbia-ai Разделы: 0:00 - Введение в "Value at Risk (VaR) в Python" 0:19 - Установка необходимых библиотек 0:48 - Установка временного диапазона исторической доходности 1:59 - Выбор тикеров акций 2:39 - Загрузка скорректированных цен закрытия с yFinance 4:19 - Расчет ежедневной логарифмической доходности отдельных акций 6:11 - Создание Равновесный портфель 7:15 - Расчет общей дневной доходности портфеля 8:10 - Расчет доходности портфеля за диапазон дней 9:23 - Расчет показателя риска (VaR) 11:44 - Построение графика результатов на колоколообразной кривой Предупреждение: Это не финансовая консультация и не следует воспринимать ее как таковую. Информация, содержащаяся в этом видео, является мнением. Часть информации может быть неверной. Этот канал принадлежит и управляется компанией Portfolio Constructs LLC. Некоторые из ссылок выше являются партнерскими ссылками, это означает, что без дополнительных затрат с вашей стороны я получу комиссию, если вы перейдете по ссылке и совершите покупку.