Моделирование геометрического броуновского движения на Python | Стохастическое исчисление для ква...

В этом уроке мы научимся моделировать известный стохастический процесс, называемый геометрическим броуновским движением. Код можно найти на моем веб-сайте, он реализован на Python. Математические обозначения и пояснения взяты из книги Стивена Шрева «Стохастическое исчисление для финансов II». Мы не будем описывать или объяснять, что означает стохастическое дифференциальное уравнение (СДУ) или как понимать его динамику с помощью исчисления Ито. Это будет рассмотрено в следующем видео. ★ ★ Код доступен на GitHub ★ ★ GitHub: https://github.com/TheQuantPy Ссылка на конкретный учебный материал: https://github.com/TheQuantPy/youtube... ★ Путь к получению работы в сфере количественных финансов на основе данных https://www.quantpykit.com/ ★ GitHub QuantPy Подборка ресурсов, используемых на YouTube-канале QuantPy. https://github.com/thequantpy Отказ от ответственности: Все идеи, мнения, рекомендации и/или прогнозы, выраженные или подразумеваемые в этом контенте, предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по финансовым продуктам или как побуждение или указание инвестировать, торговать и/или спекулировать на рынках. Любые действия или воздержание от действий; инвестиции, сделки и/или спекуляции, совершенные на основании идей, мнений и/или прогнозов, выраженных или подразумеваемых в этом контенте, осуществляются на ваш собственный риск и с учетом любых последствий, финансовых или иных.