La Storia Infinita dell'Equazione da 1 TRILIONE di dollari $: da "Re Mida" a BLACK-SCHOLES-MERTON

⭐️Abbonati e sali sull'astronave della scienza ⭐️:    / @yousciences   In questo video raccontiamo una storia che inizia molto prima di Wall Street. Siamo nell’antica Grecia, quando Talete, osservando le stelle, intuì che l’anno sarebbe stato ricco di olive. Non comprò i frantoi: li “opzionò”. Fu la prima scommessa razionale della storia. Duemila anni dopo, un giovane matematico francese di nome Louis Bachelier osservava i prezzi in Borsa come se fossero particelle in moto: casuali, imprevedibili, ma forse descrivibili con la matematica. Nacque così la Théorie de la Spéculation: il primo tentativo di modellare il mercato come un processo stocastico, una danza guidata dal caso. Da lì si fa strada un'idea sorprendente: il prezzo di un’azione può essere pensato come una passeggiata aleatoria, una traiettoria irregolare come il moto delle molecole in un liquido, come il moto browniano. E se il prezzo è un’onda di probabilità, allora anche il valore di un’opzione — il diritto di comprare o vendere nel futuro — è qualcosa che può essere calcolato. Nel frattempo, negli anni ’60, un professore americano con la mente da matematico e il sangue da giocatore, Edward Thorp, si accorge che la stessa logica con cui batteva i casinò a blackjack poteva essere applicata ai mercati finanziari. La sua intuizione è geniale: si può costruire un portafoglio dinamico che, se continuamente aggiornato, annulla il rischio. Ma mancava ancora qualcosa: la formula. Nel 1973, tre studiosi — Fischer Black, Myron Scholes e Robert Merton — prendono le intuizioni di Thorp, le uniscono al calcolo di Itô, al concetto di non arbitraggio, e scrivono una delle equazioni più importanti della finanza moderna. Un’equazione che non predice il futuro, ma insegna come coprirsi dal caos. Questa è la storia di come il rischio è stato messo sotto controllo. Non con la magia, ma con una derivata parziale. #blackscholes #finanzaquantitativa #storiafinanza #edwardthorp #bachelier #processistocastici #optiontrading #deltahedging #hedging #finanzamatematica #talete #blackjack #tradingstrategy #opzionifinanziarie #wallstreet #motoBrowniano #gaussiana #speculazione #mercatifinanziari #tradingintelligente #quantfinance #pde #stocastico #portafoglioreplicante #calloption #optionpricing #noarbitrage #riskneutral #formulafamosa #finanzacontenuti #yousciences #doctorgiux #giux ⭐️Abbonati e sali sull'astronave della scienza ⭐️:    / @yousciences   💖I Nostri Abbonati💖: https://www.yousciences.it/membership/ Dove trovarmi 💎: ➤YOUSCIENCES: https://www.yousciences.it/ ➤OFFICIAL WEB SITE: https://www.giuseppesottile.it/ ➤INSTAGRAM: @yousciences @___giux___ ➤FACEBOOK:   / giuseppe.sottile.56   ➤LINKEDIN:   / giuseppe-sottile-3a8599b0   ➤TELEGRAM: https://t.me/joinchat/abNZYJqE7MVlODA0 ➤TIKTOK: https://www.tiktok.com/@yousciences?l... Altri video di: Various ⚛️:    • Various   📽️ VIDEO STREAM ALL: https://www.yousciences.it/videostream/ https://www.giuseppesottile.it/video.php Chapter Summary 00:00 Ouverture 00:49 Re Mida 01:26 Louis Bachelier 02:14 I frantoi di Talete 03:41 Option Call 04:09 Alice e Bob 05:10 Strike (K) 07:12 Il Prezzo delle Option (V) 08:45 Derivati 10:30 Processi stocastici 11:10 Ipotesi del mercato efficiente 11:50 Gaussiana 13:10 Equazione del Calore: Diffusione 14:17 Moto Browniano 15:35 Einstein e l'esistenza degli atomi 16:55 L'Ubriaco 10:30 Théorie de la spéculation 18:50 Blackjack 20:35 L'anomalia di Ed. Thorp 21:34 Il Portafoglio replicante (Dynamic Hedging) 24:37 Black-Scholes Merton 27:10 Differnziale del portafoglio senza rischio 27:50 Lemma di Itō 29:06 Differenziale Stocastico 31:52 Eliminazione del rumore browniano locale 33:26 Condizione di coerenza 30:14 Option Call Europea 34:19 Geometria Differenziale Stocastica 36:00 Finale Executive Production by GIUX