Торговля волатильностью: основные стратегии и советы

Индекс волатильности CBOE (VIX), впервые представленный в 1993 году, измеряет ожидаемую волатильность индекса S&P 500 (SPX) за 30 дней. Другими словами, индекс волатильности пытается измерить уровень страха или стресса на рынке, что привело к его широкому распространению как «индекса страха». Когда инвесторы начинают опасаться возможного падения цен на акции, они покупают защиту с помощью опционов пут. Этот возросший спрос на защиту приводит к росту цен на опционы пут, тем самым увеличивая подразумеваемую волатильность. Таким образом, по мере роста VIX он становится косвенным показателем рыночных настроений и служит индикатором страха. Однако для проницательного трейдера «страх» — это синоним возможности. Уоррен Баффет однажды сказал: бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся. Когда волатильность резко возрастает и в воздухе витает страх, торговые стратегии, такие как кредитные спреды пут (продажа одного пут-опциона и покупка пут-опциона с более низкой ценой исполнения), могут предложить выгодные возможности. Правильная стратегия будет зависеть от ситуации и склонности трейдера к риску. Присоединяйтесь к Джону Роуленду, руководителю отдела обучения трейдингу в Barchart, который объяснит, как рассчитывается индекс волатильности и как его можно использовать для измерения настроений и уровня страха на рынке. Джон также обсудит стратегии, которые можно использовать для извлечения выгоды как в условиях низкой, так и высокой волатильности. Подписывайтесь на Barchart в социальных сетях: https://x.com/Barchart   / barchart     / barchartofficial   https://t.me/barchartx