Проверьте это перед продажей следующего кредитного пут-спреда на SPX

В ходе тестирования моей стратегии по использованию кредитных спредов пут на индекс SPX, я обнаружил, что она улучшилась, когда я пропускал недели, в течение которых цена исполнения короткого опциона находилась слишком близко к рыночной. В этом видео показано, как я измеряю этот разрыв (буфер), два правила пропуска, которые я тестировал, и как каждое из них влияло на рост, наибольшее падение и процент выигрышных сделок. Я обучаю построению и управлению сделками по кредитным спредам пут-опционов SPX в Option Income Academy: https://www.skool.com/incomeacademy ПОКАЗАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (гипотетический бэктест, январь 2011 г. — сентябрь 2026 г., начальный капитал 50 000 долларов) Каждая неделя торгов: годовой рост 26,85%, падение на 14,72%, процент выигрышных сделок 96,46% Правило половины медианы (пропускает 29 из 819 недель): годовой рост 28,54%, падение на 14,58%, процент выигрышных сделок 97,09% Нижний предел 3% (пропускает 214 из 819 недель): годовой рост 26,11%, падение на 7,46%, процент выигрышных сделок 98,35% ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ БЭКТЕСТА Кредитные спреды пут-опционов SPX, до истечения 7 дней, открытие в пятницу на закрытии, один Сделки в неделю Разделение по уровню VIX на момент входа: VIX от 0 до 15, VIX от 15 до 20, VIX от 20 до 40, VIX 40 и выше Дельты 6 / 5 / 4 / 4 и использование 30% / 50% / 50% / 50% по этим четырем разделам Основано на данных по опционам на конец дня, которые я приобрел. Никто фактически не совершал эти сделки. Исполнение и проскальзывание: [ЗАПОЛНИТЬ: предположение об исполнении] Оптимизированные комбинации использования и настройки участников были подогнаны к той же истории, на которой они измеряются. Я обучаю созданию и управлению сделками по кредитным спредам пут-опционов SPX в Академии дохода от опционов: https://www.skool.com/incomeacademy #SPXOptions #PutCreditSpread #OptionIncome ⚠️ ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ Это видео и любые показанные инструменты, графики или тесты являются ГИПОТЕТИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОВЕРЕННЫМИ НА ОБЫЧНОМ ХОДЕ — это не совет и не рекомендация. — ТОЛЬКО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Ничто здесь не является персонализированным инвестиционным советом, рекомендацией, предложением или офертой. Это не учитывает ваши личные обстоятельства, цели или пригодность. — РЕЗУЛЬТАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ГИПОТЕТИЧЕСКИМИ И ПРОВЕРЕННЫМИ НА ОБЫЧНОМ ХОДЕ с учетом ретроспективного анализа. Реальных сделок не совершалось, и реальный капитал не подвергался риску. Гипотетические результаты имеют присущие им ограничения и часто существенно отличаются от фактических результатов. — - НИКАКИЕ ГРАФИКИ, РЕЙТИНГИ, ОЦЕНКИ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ сами по себе не могут определить — или помочь вам решить — что и когда покупать или продавать. Результаты предполагают идеализированные исполнения и дисциплинированное исполнение, несут риск подгонки кривой и могут не соответствовать изменениям рынка. РЕЗУЛЬТАТЫ «ЛУЧШИЙ», «ВЕРХНИЙ» И «НАИЛУЧШИЙ» — это механическая сортировка исторических показателей, а не прогнозы или гарантии. Не следует предполагать, что какая-либо показанная стратегия была, есть или будет прибыльной. ОПЦИОНЫ НЕСУТ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ РИСКА и не подходят для всех инвесторов. Кредитный спред пут может потерять всю свою ширину. Никогда не торгуйте капиталом, который вы не можете позволить себе потерять. ПРОШЛЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — фактические или гипотетические — не являются показателем будущих результатов. Проконсультируйтесь со своими квалифицированными финансовыми, налоговыми и юридическими специалистами и не полагайтесь на эту информацию в качестве основы для принятия каких-либо инвестиционных решений.