Stochastik 1: VL17 -- Erwartungswerte

Heute beenden wir die Diskussion von Zufallsvariablen und gehen dann zum Begriff des Erwartungswertes über. Ihr werdet jetzt sehen, warum wir abstrakte Integration diskutiert haben und insbesondere, warum wir uns immer über "DAS" Beispiel Gedanken gemacht haben. Die zweite Hälfte der Vorlesung ist eine ausführliche Wiederholung der Integration für "DAS" Beispiel. Zwischendurch, bei Minute 52, noch ein kleiner Exkurs in die Wirklichkeit. Was soll das ganze mit der Stochastik? Übersicht 0:00 - Einführung 2:22 - Definition 4.1.5: Absolutstetige und diskrete Zufallsvariablen 19:57 - Beispiel 4.1.6 35:31 - Satz 4.1.7: Existenz stochastischer Modelle 43:45 - Bemerkung 4.1.8 52:15 - Anwendung mit Moritz! 58:44 - Definition 4.1.9: Erwartungswert, k-tes Moment, Varianz und exponentielles Moment 1:08:28 - Lemma 4.1.10 1:16:23 - Satz 4.1.11: Berechnungsregeln 1:22:04 - Beispiel 4.1.12