Кредитные спреды SPX 0DTE: оптимальный выбор страйка, ширина и стоп-лосс (проверено на историческ...

Кредитные спреды SPX 0DTE: Лучший страйк, ширина и стоп-лосс (тестирование на исторических данных) 🔗 Смотрите больше материалов по стратегиям TSE (начните здесь): ➡️ Обзор и пошаговое описание стратегии Trend Spread Engine: https://www.alphacrunching.com/blog/h... ➡️ Стратегия TSE: https://www.alphacrunching.com/blog/s... ➡️ Присоединяйтесь к Alpha Crunching (используйте код SPX50 для скидки 50%): https://alphacrunching.com Добро пожаловать в первый эпизод серии SPX Edge Finder, где мы используем реальные данные для выявления преимуществ в торговле опционами SPX. В этом эпизоде ​​мы разбираем одну из самых обсуждаемых тем в сфере кредитных спредов с нулевым сроком истечения (0DTE): выбор страйка, ширина спреда и стоп-лоссы. Стратегия, протестированная в этом видео, взята из инструмента Alpha Crunching Trend Spread Engine (TSE). Мы сравниваем: Выбор страйка с дельтой 25 против дельты 20 против дельты 15 Спреды шириной 5, 10 и 15 Удержание до истечения срока действия против использования стоп-лоссов Эффективность капитала против процента выигрышей против ожидаемой доходности То, что вы увидите, может вас удивить… 👉 Более широкая позиция вне денег действительно увеличивает процент выигрышей, но не всегда прибыльность 👉 Более широкие спреды требуют больше капитала, не обязательно улучшая доходность 👉 Стоп-лоссы могут уменьшить максимальный убыток, но могут фактически ухудшить долгосрочную доходность 👉 Во многих случаях простой спред шириной 5, удерживаемый до истечения срока действия, превосходит более сложные варианты Цель этой серии проста: Отбросьте предположения и используйте данные, чтобы найти реальное преимущество. Если вы торгуете на SPX с нулевым сроком до истечения (или только подумываете об этом), этот анализ может полностью изменить ваш подход к риску, размеру сделок и исполнению ордеров. 💬 Темы, затронутые в этом видео: Ожидаемая прибыль против процента выигрышных сделок (почему это важнее) Соотношение риска и прибыли в кредитных спредах Эффективность капитала в стратегиях SPX Почему «более безопасные» сделки не всегда лучше Примеры бэктестинга на реальной TSE Есть вопросы или хотите увидеть конкретное сравнение во второй части? Оставьте комментарий 👇 А если вы хотите получить фактические данные, оповещения и еженедельные отчеты по этим стратегиям, посмотрите Alpha Crunching выше. #SPX #ТорговляОпционами #0DTE #КредитныеСпреды #ThetaGang #ФондовыйРынок #ТорговыеСтратегии