Объяснение квантильной регрессии: Оценка условных квантилей (Excel)

Квантильная регрессия — это интуитивно понятный и гибкий инструмент анализа данных, впервые предложенный Роджером Кёнкером в 1978 году. В отличие от линейной регрессии, которая оценивает условное среднее значение, квантильная регрессия может использоваться для оценки условной медианы или любого условного квантиля или процентиля ваших данных. Сегодня мы научимся применять квантильную регрессию в Excel, оценивать её функцию потерь, ковариационную матрицу и стандартные ошибки, а также обсудим её применение в финансах и управлении рисками. Не забудьте подписаться на NEDL и поставить лайк этому видео, чтобы увидеть больше видео по эконометрике! Поддержите NEDL на Patreon:   / nedleducation