ML в системах подсчёта контрагентского риска. Опыт ВТБ

Сайт Russia Risk Conference: https://clck.ru/3Pf5iN TG канал для риск-менеджеров: https://t.me/finrisk_forum Как ML упрощает СПКР: уходим от «Монте-Карло на Монте-Карло», используем данные фронт-офиса и аппроксимации вместо тяжёлого прайсинга. Кейсы, схема и дорожная карта «вчера-сегодня-завтра». Выступление Елены Ковылянской, Управляющего директора, лидер команды Количественные Финансы, департамент анализа данных и моделирования Банка ВТБ на Russia Risk Conference 2024 01:34 - Определение и базовые принципы СПКР 05:00 - Проблема “Монте-Карло на Монте-Карло” и регрессионное решение 08:14 - Практическая реализация и кейс 2012 года 09:37 - Будущее СПКР: исторические данные и полная ML-модель #сounterpartyrisk #riskmanagement #machinelearning #SPKR #MonteCarlo #RussiaRiskConference #втб #vtb Сфера деятельности компании «Conglomerat» - организация финансовых форумов, конференций, профессиональных стримов и мероприятий по модели White Label Собственные мероприятия - от идеи до продаж, проведения и итогового информационного сопровождения (релизы, видеоподборки, тематические дайджесты и лонгриды). С 2014 года Conglomerat, как команда единомышленников, организует регулярные профессиональные мероприятия для финансовой отрасли, многие из которых стали лидерами своих направлений, приветствуемые и ожидаемые профессиональным сообществом. Подписчикам нашего YouTube-канала предложим наиболее интересные видеоматериалы по направлениям: управление рисками в финансовой отрасли скоринговые технологии финтех интеллектуальные технологии: AI, ML, Big Data финансовый маркетинг и SMM развитие онлайн-кредитования работа финансовых институтов с МСБ сектор микрофинансирования регулирование и законодательные новации для финансовых институтов Наша страница в ВК: ► https://vk.com/finconglomerat Ссылка на наш YouTube канал: ►   / conglomerat   Наша страница в Facebook: ►   / finconglomerat