Оценка двухшагового разностного GMM в Stata — TutorialStata

Двухшаговая оценка GMM с разностным подходом в Stata для диссертации | Великобритания, США, Канада Нужна двухшаговая оценка GMM с разностным подходом и робастными стандартными ошибками Виндмейера для диссертации по динамическим панельным данным? Вы попали по адресу. ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ: • Двухшаговая робастная оценка xtabond2 + логика фиктивных переменных года • Значение p AR(1) ниже 0,05, значение p AR(2) выше 0,05 + правило Хансена для значения p ниже 0,10 • Свертывание для сокращения инструментов • Распространенные ошибки: отсутствие робастных методов, слишком много инструментов, отсутствие тестов AR ДЛЯ КОГО ЭТО: Студенты магистратуры, аспирантуры по экономике, финансам, банковскому делу в Великобритании, США, Канаде, Австралии, ЕС. Здравствуйте, меня зовут д-р Боседе Нгози Аделейе, старший преподаватель экономики (Университет Линкольна, Великобритания) и основатель CrunchEconometrix. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И СООБЩЕСТВО: Веб-сайт: https://cruncheconometrix.com Магазин данных: https://cruncheconometrix.com/view/da... Только для участников:    • Members-only videos   Присоединиться к членству:    / @cruncheconometrix   Facebook:   / cruncheconometrix   LinkedIn:   / cruncheconometrix   YouTube:    / @cruncheconometrix   GitHub: https://github.com/CrunchEconometrix Twitter: https://x.com/crunchmetrix Teachable (более 600 студентов с 2020 года, закрыто 30.09.2026): https://cruncheconometrix.teachable.com Подписаться: https://www.youtube.com/c/CrunchEcono... Вы пишете магистерскую диссертацию по экономике, финансам, банковскому делу или докторскую диссертацию, используя динамические панельные данные, и ваш научный руководитель попросил вас оценить двухшаговый метод GMM (Difference GMM) — метод GMM Ареллано-Бонда с двухшаговым оценщиком — в Stata? Вы попали по адресу. Двухшаговый метод GMM — это эффективный метод оценки GMM для динамических панельных данных — альтернатива методу GMM для систем, когда системные инструменты недействительны. В этом подробном руководстве по Stata я шаг за шагом покажу вам, как оценить двухшаговый метод GMM в Stata. ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ: ✓ Что такое двухшаговая разностная GMM - Разностная GMM (Ареллано-Бонд, 1991) с двухшаговой оценкой - Разностная GMM использует разностное уравнение - ΔY = alpha ΔY_{t-1} + beta ΔX + Δerror - инструменты представляют собой запаздывающие уровни - например, Y_{t-2}, Y_{t-3} и т. д. в качестве инструментов для ΔY_{t-1} - контроль фиксированных эффектов осуществляется путем дифференцирования ✓ Как оценить двухшаговую разностную GMM в Stata - пошаговый код: xtabond2 Y L.Y X1 X2, gmm(L.Y) iv(X1 X2) noleveleq twostep robust - пояснение: Y — зависимая переменная, L.Y — запаздывающая зависимая переменная, X1 X2 — регрессоры, gmm(L.Y) означает, что L.Y — эндогенная переменная и инструментирована с помощью запаздывающие уровни, iv(X1 X2) означает, что X1 X2 строго экзогенны, noleveleq = разностный GMM (без уравнения уровней), twostep = двухшаговая оценка, robust = скорректированная по Виндмейеру робастная стандартная ошибка - золотой стандарт для двухшагового разностного метода ✓ Как включить фиктивные переменные года в двухшаговый разностный GMM - xtabond2 Y L.Y X1 X2 i.year, gmm(L.Y) iv(X1 X2 i.year) noleveleq twostep robust - фиктивные переменные года в качестве iv - контроль временных эффектов - рекомендуется ✓ Разница между двухшаговым разностным GMM и двухшаговым системным GMM - Разностный метод использует только разностное уравнение - запаздывающие уровни в качестве инструментов, системный метод использует разностные уровни плюс уровень - больше инструментов - более эффективен - системный метод предпочтительнее, когда устойчивые и системные инструменты действительны - разностный метод используется, когда системные инструменты недействительны или для робастности ДЛЯ КОГО ЭТО: Магистры наук, магистр делового администрирования, доктор философии в области экономики, финансов, Студенты банковского дела и экономики развития из Великобритании (Уорик, Манчестер, Лидс, Бирмингем, Глазго, Эдинбург, LSE), США, Канады, Австралии, ЕС с динамической панельной выборкой - N большое, T малое - желающие использовать метод разностного GMM. Если это помогло, поставьте лайк, оставьте комментарий с указанием ваших переменных и страны для двухшагового разностного GMM, поделитесь этим. Часто задаваемые вопросы: В: Как оценить двухшаговый разностный GMM в Stata? О: Код: xtabond2 Y L.Y X1 X2, gmm(L.Y) iv(X1 X2) noleveleq twostep robust - Y зависимая переменная, L.Y запаздывающая зависимая переменная, X1 X2 регрессоры, gmm(L.Y) эндогенная переменная, iv(X1 X2) экзогенная переменная, noleveleq Difference GMM, twostep two-step, robust Windmeijer corrected SE. В: Что такое опция noleveleq? A: noleveleq означает отсутствие уравнения уровня — используется только разностная GMM — применяется только разностное уравнение...