Модели кредитного риска: учет климатических факторов

Управление кредитным риском развивается в ответ на все более сложную нормативно-правовую и экономическую среду. В дополнение к традиционным моделям, теперь рассматривается новый фактор анализа: климатический риск. Его интеграция в измерение и управление рисками стала приоритетной задачей для финансовых учреждений и надзорных органов. https://www.afiglobaleducation.com/cu... Мы проанализируем, как модели кредитного риска включают климатическую переменную, рассмотрев как нормативно-правовую базу, так и методологии и инструменты, уже применяемые в финансовом секторе. В ходе сессии будут рассмотрены следующие темы: Управление кредитным риском и его роль в финансовых учреждениях. Внутренние модели: основные типы и области применения в кредитном риске. Регуляторный контекст: IRB, IFRS 9 и Регламент Европейского союза об искусственном интеллекте. Новые тенденции: интеграция климатических рисков в модели кредитного риска Практический семинар по моделированию для анализа влияния климатических рисков на кредитный риск. Этот семинар специально разработан для специалистов в области управления рисками, валидации моделей, регулирования, банковского дела и финансовой аналитики, заинтересованных в изучении того, как новые нормативные требования и факторы ESG трансформируют модели управления рисками. Спикеры: Игнасио Бокос, руководитель отдела управления модельными рисками и внутренней валидации, CaixaBank @caixabank Мохамед Халифи, менеджер по регулируемым моделям кредитного риска, CaixaBank @XperienceCaixaBank