Риск-менеджмент портфеля в Excel

В рамках курса "Финансовый аналитик": https://bit.ly/3rLB7tM Канал Саввы Шанаева:    / @nedleducation   Спикеры: – Савва Шанаев – Финансист-международник, лектор бизнес-школы Университета Нортумбрии – Роман Павлов – Маркетинговый аналитик, SF Education Как измерить и оптимизировать рыночный риск портфеля? Можно ли реализовать основные и продвинутые инструменты анализа средствами Excel? В этом вебинаре мы разберем ключевые методы из семейства value-at-risk (количественной меры риска) и expected shortfall (ожидаемого убытка) и рассмотрим параметрические и непараметрические модели (VCV VaR, HS VaR, MVaR, BRW VaR). Содержание: 00:00 - Начало 1:50 - Обзор файла Excel (разбор задания) 3:15 - Расчет доходности портфеля (каждой акции в портфеле) 8:00 - Расчет дневного риска портфеля (каждой акции в портфеле) 9:12 - Расчет параметрического нормального VaR 14:40 - Расчет асимметрии / эксцсса 19:10 - Расчет исторического VaR 24:20 - Расчет модифицированного VaR 31:48 - Раст BRW VaR 43:47 - Ответы на вопросы Если вам понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте свои идеи для новых видео в комментариях ниже, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас своим друзьям! Наш веб-сайт: https://sf.education/ Наше сообщество в VK: https://vk.com/sfeducation Мы в Telegram: https://t.me/sf_education