El S&P 500 NO es normal: econometría en R (Parte 2)– Clase 2

Econometría financiera en R con datos reales: descargamos el S&P 500 de Yahoo Finance con quantmod, calculamos retornos simples y logarítmicos, asimetría y curtosis (17,9 frente a 3 en la normal), valor presente y futuro, riesgo de portafolio y la razón de cobertura óptima con regresión lineal (spot vs. futuros E-mini). Scripts: https://lfernandoescobarc.github.io/e... 0:00 Introducción 0:14 ¿Qué es la econometría financiera? 5:23 Paquetes: quantmod, moments, dplyr, ggplot2 7:01 Datos reales de Yahoo Finance 12:49 Retorno simple vs. logarítmico 18:13 Estadísticas descriptivas 21:10 Histograma vs. distribución normal 24:42 Valor futuro y valor presente 25:59 Retorno y riesgo de un portafolio 31:43 Regresión: razón de cobertura óptima