Введение в ML, временные ряды (часть 3)

Практическое занятие по моделированию временных рядов на реальных данных. Рассмотрены примеры авторегрессии, скользящего среднего, ARIMA, SARIMA. Показаны инструменты автокорреляции и частной автокорреляции для определения параметров моделей. ipynb: https://gist.github.com/jamm1985/0905... Содержание: 00:00 повторение теории 06:35 частная автокорреляция 14:57 авторегрессия 39:53 ARIMA 52:56 SARIMA Лектор: к.ф.-м.н Андрей Степнов