Введение в ML, временные ряды (часть 2)

Практическое занятие по статистике временных рядов. Рассмотрены модели стационарных временных рядов: белый шум, скользящее среднее, авторегрессия, линейные процессы и ARIMA. Показана модель случайного блуждания с дрифтом. ipynb: https://gist.github.com/jamm1985/c8e0... Содержание: 00:00 введение 10:24 белый шум 16:03 скользящее среднее 26:02 случайное блуждание 34:57 авторегрессия 43:47 линейный процесс 47:55 ARIMA Лектор: к.ф.-м.н Андрей Степнов