Сравнение моделей ARCH и GARCH: основы волатильности

🔒 Более сложные видео с наборами данных (Excel) и файлами Stata Do доступны только для участников — присоединяйтесь к P.E.R.S здесь:    / @cruncheconometrix   Полный список P.E.R.S:    • Members-only videos   Разъяснение моделей ARCH и GARCH — основы волатильности для диссертации по финансам | Великобритания, США, Канада Вы пишете диссертацию по финансам, финансовой экономике, банковскому делу или управлению рисками на тему моделирования волатильности и запутались в различиях между ARCH и GARCH? Ваш научный руководитель сказал «используйте GARCH», но вы не понимаете разницу между ARCH и GARCH? Вы попали по адресу. ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ В ЭТОМ ВИДЕО: ✓ Что такое волатильность и почему волатильность важна в финансах — риск, неопределенность, доходность ✓ Что такое кластеризация волатильности — большие изменения следуют за большими изменениями, малые — за малыми — Мандельброт, 1963 — с примерами из доходности акций, обменных курсов, цен на нефть ✓ Что такое модель ARCH — авторегрессионная условная гетероскедастичность — Энгл, Нобелевская премия 1982 года — ARCH(q) — условная дисперсия зависит от прошлых квадратов ошибок ✓ Ограничения модели ARCH — требует много лагов, ограничения неотрицательности, не является экономной ✓ Что такое модель GARCH — обобщенная ARCH — Боллерслев, 1986 — GARCH(p,q) — условная дисперсия зависит от прошлых квадратов ошибок И прошлых условных дисперсий ✓ Преимущества GARCH перед ARCH — более экономная, Меньше параметров, лучше подходит для финансовых данных, учитывает устойчивость ✓ Разница между ARCH и GARCH — сравнение таблиц — ARCH(q) против GARCH(p,q) — когда какой использовать ✓ Что такое GARCH(1,1) — почему он наиболее популярен в диссертациях по финансам — 90% магистров используют GARCH(1,1) ✓ Что такое эффект ARCH и как его проверить — тест ARCH LM — необходимое условие перед GARCH ✓ Как объяснить разницу между ARCH и GARCH в вашей диссертации. Обзор литературы в главе 2 и методология в главе 4 — советы по академическому письму для университетов Великобритании/США ✓ Распространенные ошибки, которые допускают студенты магистратуры: путаница между ARCH и GARCH, отсутствие проверки эффектов ARCH перед GARCH, отсутствие объяснения, почему GARCH(1,1) ✓ Что дальше после понимания предпосылок — как проверить эффекты ARCH и оценить GARCH в EViews — ссылка на следующие видео КТО ЭТО ВИДЕО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ: Студентов магистратуры по специальностям «Финансы», «Финансовая экономика», «Банковское дело», «Управление рисками», «Инвестиции», «Финансовая инженерия», «Бухгалтерский учет» и «Финансы» в университетах Великобритании (LSE, Imperial College London, Warwick Business School, Manchester Business School, Cass Business School, Birmingham, Leeds, Glasgow, Edinburgh), США, Канады, Австралии, Германии, Нидерландов и ЕС, изучающих моделирование волатильности. Если ваша диссертация посвящена волатильности доходности акций, волатильности обменного курса, волатильности криптовалют, волатильности цен на нефть, волатильности процентных ставок, то эти знания необходимы. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И СООБЩЕСТВО - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БОЛЕЕ 10 000 ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ: 🌐 Официальный сайт и полные курсы: https://cruncheconometrix.com 🛒 Магазин данных - Наборы данных и рабочие файлы EViews для практики: https://cruncheconometrix.com/view/da... ⭐ Присоединяйтесь к членству канала для доступа к премиум-видео (ежемесячная подписка):    / @cruncheconometrix   👥 Сообщество в Facebook - Более 10 000 исследователей:   / cruncheconometrix   💼 Сообщество в LinkedIn - Общайтесь с исследователями и ищите работу:   / cruncheconometrix   🔔 Подпишитесь на еженедельные уроки по эконометрике:    / cruncheconometrix   ЧТО РАССМОТРЕНО В ЭТОМ ВИДЕО: Введение в волатильность и кластеризацию волатильности на примерах из финансовой сферы Что такое модель ARCH - Энгл, 1982 - определение и интуитивное понимание Ограничения модели ARCH Что такое модель GARCH - Боллерслев, 1986 - определение и интуитивное понимание ARCH против GARCH - подробная сравнительная таблица Почему GARCH(1,1) наиболее популярна для магистерских диссертаций по финансам Эффект ARCH и тест ARCH LM - необходимые условия Как написать обзор литературы и методологии для диссертации, сравнивая ARCH и GARCH Распространенные ошибки и советы по защите диссертации Что дальше - Тестирование эффектов ARCH и оценка GARCH в EViews Если это видео помогло вам в исследовании, пожалуйста, поставьте ЛАЙК, оставьте КОММЕНТАРИЙ с темой вашей диссертации и страной (я отвечаю всем) и ПОДЕЛИТЕСЬ им с однокурсниками, которые тоже испытывают трудности. с учетом волатильности. Часто задаваемые вопросы: В: В чем разница между ARCH и GARCH простыми словами? О: ARCH — условная дисперсия зависит только от прошлых квадратов ошибок. GARCH — условная дисперсия зависит как от прошлых квадратов ошибок,...