Как выполнить тест Хаусмана в Stata: фиксированные эффекты против случайных эффектов

🔒 Более сложные видео с БЕСПЛАТНЫМИ наборами данных + БЕСПЛАТНЫМИ файлами Stata Do доступны только для участников. Присоединяйтесь к P.E.R.S здесь:    / @cruncheconometrix   Полный список P.E.R.S:    • Members-only videos   Как выполнить тест Хаусмана в Stata — сравнение фиксированных и случайных эффектов: руководство для магистерской диссертации | Великобритания, США, Канада Вы пишете магистерскую диссертацию по экономике, финансам, банковскому делу или докторскую диссертацию, используя панельные данные, и у вас есть оцененные фиксированные и случайные эффекты, а ваш научный руководитель попросил вас выполнить тест Хаусмана, чтобы выбрать между фиксированными и случайными эффектами в Stata? Вы попали по адресу. Тест Хаусмана — это важнейший тест для панельных данных, позволяющий определить, является ли анализ нечетким (FE) или нечетким (RE) — он требуется экспертами в Великобритании, США, Канаде и Австралии. ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ: ✓ Что такое тест Хаусмана - Хаусман, 1978 - проверяет, коррелируют ли индивидуальные эффекты с регрессорами - нулевая гипотеза = RE является согласованной и эффективной - RE предпочтительнее, альтернатива = FE является согласованной - RE несогласованной - FE предпочтительнее - просто объяснено для диссертационников ✓ Когда использовать тест Хаусмана - панельные данные - после оценки FE и RE - для выбора между FE и RE - FE контролирует ненаблюдаемую гетерогенность, которая может быть коррелирована с X - RE предполагает гетерогенность, не коррелированную с X - случайная ✓ Как выполнить тест Хаусмана в Stata - пошаговый код: xtset country year, xtreg Y X, fe - estimates store fe, xtreg Y X, re - estimates store re, hausman fe re - классический тест Хаусмана - я показываю ✓ Как интерпретировать результаты теста Хаусмана в Stata: статистика хи-квадрат и p-значение - нулевая гипотеза = RE является согласованной - если p ниже 0,05 = отклонение нулевой гипотезы = предпочтительнее использовать FE - индивидуальные эффекты коррелированы с регрессорами - использовать FE, если p выше 0,05 = не удается отклонить нулевую гипотезу = предпочтительнее использовать RE - индивидуальные эффекты некоррелированы - RE более эффективна ✓ Что делать, если тест Хаусмана не пройден - например, отрицательный результат хи-квадрат - это происходит, когда матрицы дисперсии RE и FE не являются положительно определенными - часто встречается при малых выборках или робастных стандартных ошибках - решение: использовать hausman fe re, sigmamore или hausman fe re, sigmaless или использовать xtoverid или подход Мундлака - я объясняю обходной путь в диссертации ✓ Как выполнить робастный тест Хаусмана - традиционный тест Хаусмана недействителен с робастными стандартными ошибками - использовать подход Мундлака или xtoverid - например, xtreg Y X, re vce(robust), затем xtoverid - или использовать Мундлака: включить средние значения X группы и проверить совместную значимость - если средние значения группы значимы, p ниже 0,05 = предпочтительнее использовать FE - робастный к гетероскедастичность ✓ Распространенные ошибки, которые допускают студенты магистратуры: Выполнение теста Хаусмана без xtset - сначала необходимо установить идентификатор панели и время с помощью xtset, а не сохранять оценки перед тестом Хаусмана - оценки необходимо сохранять как фиксированные, так и случайные, интерпретация отрицательного хи-квадрат как предпочтительного фиксированного эффекта - отрицательный хи-квадрат указывает на проблему - используйте sigmamore; Использование теста Хаусмана с робастной стандартной ошибкой без коррекции - традиционный тест Хаусмана недействителен с робастной коррекцией - используйте Mundlak или xtoverid; Выбор случайных эффектов, когда предпочтительнее фиксированный эффект из-за p ниже 0,05 - приводит к непоследовательным оценкам случайных эффектов - необходимо использовать фиксированный эффект, если тест Хаусмана значим. ✓ Разница между тестом Хаусмана и тестом Бройша-Пагана LM - тест BP LM выбирает между объединенным методом МНК и случайными эффектами - тест Хаусмана выбирает между фиксированными эффектами и случайными эффектами - оба необходимы для выбора модели панельных данных - я поясняю последовательность: сначала BP LM RE против объединенного, затем Хаусман FE против случайного, затем F-тест FE против объединенного. КТО ЭТО ДЛЯ: Студентов магистратуры, MBA, PhD по экономике, финансам, банковскому делу, экономике развития в Великобритании (Уорик, Манчестер, Лидс, Бирмингем, Глазго, Эдинбург, LSE), США, Канаде, Австралии, ЕС с панельными данными — страны, фирмы, регионы за несколько лет. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ССЫЛКИ И СООБЩЕСТВО: 🌐 Веб-сайт: https://cruncheconometrix.com 🛒 Магазин данных: https://cruncheconometrix.com/view/da... 🎓 Только для участников:    • Members-only videos   ⭐ Присоединиться к членству:    / @cruncheconometrix   👥 Facebook: https://www.facebook.c...