Используйте Excel для построения графика эффективной границы портфеля из трех ценных бумаг

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ — В ВИДЕО Я ДОПУСТИЛ ОШИБКУ: не нужно извлекать квадратный корень при расчёте корреляционной матрицы, это была моя ошибка, извините! Эта ошибка не повлияла на общие результаты, поскольку корреляционная матрица в этом видео использовалась в информационных целях. Загрузите данные по акциям, постройте матрицу дисперсии-ковариации и используйте Excel Solver для оптимизации портфелей. Видео демонстрирует, как рандомизировать инвестиционные веса для построения графика эффективной границы портфеля из трёх акций. Вот ссылка на файл, который я использовал: https://bit.ly/2ZIjMsk Важные примечания: После публикации этого видео я обнаружил, что оно не обновляется автоматически при нажатии F9, обычно только до нескольких тысяч строк. /* Эти лямбда-функции Excel рассчитывают различные статистические данные портфеля на основе списка цен (P), отсортированных по возрастанию (от старых к новым), и весов портфеля (w) */ /* Обратите внимание: */ /* 1) Ожидаемые значения не являются гарантированными, они основаны на исторических данных */ /* 2) Результаты могут различаться в зависимости от частоты (ежедневно, ежемесячно и т. д.) и количества наблюдений */ /* 3) Дэвид В. Джонк не несет ответственности за любые ошибки или упущения. Информация предоставляется «как есть» без гарантий полноты, точности, полезности или актуальности. */ /* см. мое видео на YouTube:    • Excel Lambda functions which easily calcul...   */ periodicreturns = LAMBDA(P,OFFSET(P,1,0,ROWS(P)-1)/OFFSET(P,0,0,ROWS(P)-1)-1); Ожидаемые_возвраты = LAMBDA(P,BYCOL(периодические_возвраты(P),LAMBDA(массив,СРЗНАЧ(массив)))); Стандартные_отклонения = LAMBDA(P,BYCOL(периодические_возвраты(P),LAMBDA(массив,Стандартное_отклонение.p(массив)))); Варианты_возвратов = LAMBDA(P,BYCOL(периодические_возвраты(P),LAMBDA(массив,переменная_отклонение.p(массив)))); Избыточные_возвраты = LAMBDA(P,периодические_возвраты(P)-ожидаемые_возвраты(P)); Varcovarmatrix = LAMBDA(P,MMULT(ТРАНСПОЗ(избыточные_возвраты(P)),избыточные_возвраты(P))/(СТРОКИ(P) - 1)); correlmatrix = LAMBDA(P,varcovarmatrix(P)/mmult(transpose(stdevrets(P)),stdevrets(P))); portexpectedret = LAMBDA(w,P,sumproduct(w,expectedrets(P))); portstddev = LAMBDA(w,P,SQRT(MMULT(MMULT(w,varcovarmatrix(P)),TRANSPOSE(w))));