Слои максимумов для выбора портфеля

Современным управляющим портфелями часто приходится выбирать из сотен или тысяч акций для инвестирования, и алгоритмы оптимизации портфеля, как правило, плохо работают, когда количество активов-кандидатов очень велико. В таких обстоятельствах надежная и теоретически обоснованная процедура, способная уменьшить размерность инвестиционной вселенной, становится очень полезной. Именно здесь на помощь приходят алгоритмы слоёв максимумов! Слои максимумов позволяют гибко сокращать количество рассматриваемых активов, будучи при этом простыми с точки зрения вычислений и основанными на логике теории портфелей. Сегодня мы обсудим концепцию применения слоёв максимумов к выбору портфеля и её реализацию в Excel.