Другой январский эффект: аномалия предсказуемости.

Сегодня мы обсудим другой январский эффект — аномальную предсказуемость годовой доходности фондового рынка на основе январских показателей, задокументированную Купером и др. (2006). Мы рассмотрим данные Нью-Йоркской фондовой биржи с 1816 года и проверим, существует ли другой январский эффект и как его можно использовать для формирования инвестиционных стратегий.