Понимание маркет-мейкеров || Optiver: реализованная волатильность, Kaggle Challenge

Сегодня мы рассмотрим конкурс Optiver «Реализованная волатильность» на Kaggle и роль маркетмейкеров на финансовых рынках. В течение следующих двух месяцев на этом канале мы завершим этот конкурс и постараемся предоставить точную методологию прогнозирования реализованной волатильности в течение 10-минутного торгового окна. В этом первом видео мы сначала рассмотрим советы Роберта Пуллена (тренера Optiver) относительно финансовых рынков и создания маркеров. Ссылка на полную версию видео представлена ​​под шкалой времени, она была создана @Optiver Europe. Затем мы рассмотрим, как можно оценить цены опционов на рынке в перспективе: высокие они или низкие? Один из визуальных методов анализа рынка опционов — построить график исторического конуса волатильности и сравнить его с подразумеваемой волатильностью на финансовых рынках (предлагаемой маркетмейкерами). Я использовал ту же методологию, что и по ссылке на StackExchange (ссылка ниже), и воспроизвёл её для индекса ASX200. Полный код доступен на моём сайте: https://quantpy.com.au/black-scholes-... 00:00 Введение 01:06 Optiver – что такое маркет-мейкеры? 05:51 Прибыльность маркет-мейкеров 07:43 Дешёвые или дорогие опционы? 08:22 Индекс ASX200 || Создание конуса исторической волатильности 12:10 Индекс ASX200 || Добавление подразумеваемой волатильности к бидам и аскам колл/пут 15:40 При чём здесь реализованная волатильность? Вопрос по количественному анализу финансов на StackExchange: https://quant.stackexchange.com/quest... Введение в финансовые рынки и инструменты — выпуск Kaggle:    / @optiverglobal   Конкурс Optiver Realized Volatility на Kaggle: https://www.kaggle.com/c/optiver-real... ★ Путь к работе в области количественного анализа финансов, основанный на данных https://www.quantpykit.com/ ★ QuantPy GitHub Подборка ресурсов, используемых на канале QuantPy на YouTube. https://github.com/thequantpy Отказ от ответственности: Все идеи, мнения, рекомендации и/или прогнозы, выраженные или подразумеваемые в данном контенте, предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не должны толковаться как рекомендации по финансовым продуктам или побуждение или указание инвестировать, торговать и/или спекулировать на рынках. Любые действия или воздержание от действий, инвестиции, сделки и/или спекуляции, совершенные в свете идей, мнений и/или прогнозов, выраженных или подразумеваемых в данном контенте, совершаются на ваш страх и риск, включая финансовые или иные последствия.