Почему средняя доходность обманчива: лемма Ито (2-я форма), ГБМ и волатильное торможение | Стохас...

#математика #вероятность #статистика #стохастическиепроцессы #стохастическоеисчисление #стохастическийрасчет #финансы #количественныеметоды 00:00 - 01:39 Введение 01:39 - 05:27 GBM, определение, интерпретация и моделирование 05:27 - 06:47 SDE Ито, общая форма 06:47 - 09:31 Основные результаты 09:31 - 12:03 Вывод леммы Ито (2-я форма) 12:03 - 14:15 Частный случай леммы Ито, интерпретация поправки дрейфа Ито 14:15 - 16:10 Решение GBM 16:10 - 20:26 Объяснение торможения волатильности: типичная траектория против средней доходности Ссылка: «Введение в стохастическое исчисление с приложениями», Грегори Лоулер (доступно бесплатно): https://www.math.uchicago.edu/~lawler... Слайды: https://docs.google.com/presentation/...