Что такое метод Монте-Карло? | Моделирование методом Монте-Карло в финансах | Оценка опционов

В сегодняшнем видео мы узнаем все о методе Монте-Карло в финансах. Все эти занятия основаны на книге «Торговля и ценообразование финансовых деривативов», которую можно приобрести на Amazon по этой ссылке: https://amzn.to/2WIoAL0 Посетите наш сайт: http://www.onfinance.org/ Подписывайтесь на Патрика в Твиттере:   / patrickeboyle   Страница на Patreon:   / patrickboyleonfinance   Что такое метод Монте-Карло? Методы Монте-Карло, или эксперименты Монте-Карло, представляют собой широкий класс вычислительных алгоритмов, основанных на многократной случайной выборке для получения численных результатов. Основная концепция заключается в использовании случайности для решения задач, которые в принципе могут быть детерминированными. Они часто используются в физических и математических задачах и наиболее полезны, когда трудно или невозможно использовать другие подходы. Методы Монте-Карло в основном используются в трех классах задач: оптимизация, численное интегрирование и генерация выборок из вероятностного распределения. В задачах физики методы Монте-Карло полезны для моделирования систем с множеством связанных степеней свободы, таких как жидкости, неупорядоченные материалы, сильно связанные твердые тела и клеточные структуры. Другие примеры включают моделирование явлений со значительной неопределенностью входных данных, таких как расчет риска в бизнесе и, в математике, вычисление многомерных определенных интегралов со сложными граничными условиями. Применительно к задачам системной инженерии (космос, разведка нефти, проектирование самолетов и т. д.) прогнозы отказов, перерасхода средств и превышения сроков, основанные на методе Монте-Карло, обычно оказываются лучше, чем человеческая интуиция или альтернативные «мягкие» методы. Методы Монте-Карло используются в корпоративных финансах и математической финансах для оценки и анализа сложных финансовых инструментов, портфелей и инвестиций путем моделирования различных источников неопределенности, влияющих на их стоимость, а затем определения распределения их стоимости в диапазоне результирующих результатов. Обычно это делается с помощью стохастических моделей активов. Преимущество методов Монте-Карло перед другими методами возрастает по мере увеличения размерности (источников неопределенности) задачи. В 1977 году Фелим Бойл впервые применил метод Монте-Карло для оценки производных финансовых инструментов в статье, опубликованной в журнале Journal of Financial Economics.