ARIMA-модели в Stata | Часть 2

Модели ARIMA в Stata - Часть 2: Оценка Добро пожаловать в этот урок по моделям ARIMA и выбору модели Бокса-Дженкинса в Stata! В этом видео мы сосредоточимся на Части 2: Оценка, где я покажу вам, как оценивать модели ARIMA и определять, какая модель лучше всего подходит для ваших данных. Мы начнем с обзора возможных моделей, которые мы определили в первом видео, ARIMA(1,1,1) и ARIMA(2,1,1). Затем мы объясним, как мы используем различные критерии выбора модели, такие как значимость компонентов ARMA, критерии информации Акаике и Байеса, максимальное правдоподобие и дисперсия ошибок, чтобы решить, какая модель лучше всего подходит. Далее мы углубимся в Stata и продемонстрируем, как оценивать модели ARIMA(1,1,1) и ARIMA(2,1,1) с помощью команды *arima*. Мы подробно рассмотрим результаты и покажем, как их интерпретировать, включая значение логарифмической функции правдоподобия, коэффициенты компонентов AR и MA, а также p-значения для отдельных тестов значимости. Наконец, мы сравним результаты обеих моделей, используя критерий информации Акаике и Байесовский критерий и дисперсию ошибок. К концу этого видео вы поймете, как оценивать модели ARIMA и сравнивать альтернативные спецификации в Stata. 📣 Получите полный пакет для изучения моделей ARIMA в Stata! Приобретите слайды, использованные в видео, а также полный файл Stata.do и набор данных по ссылке:* https://jdeconomicstore.com/b/arimastata 📈 Скачайте набор данных бесплатно и воспроизведите содержимое видео: https://www.forecastingeconomics.com/... ✅ Посетите мой веб-сайт, чтобы ознакомиться со всем доступным контентом: https://www.forecastingeconomics.com/ 📣 Учебное пособие также доступно на EViews:    • ARIMA models and Box-Jenkins method in Evi...   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅ ПОДПИСКИ: Поддержите канал и получите эксклюзивный контент! Мы предлагаем два варианта подписки: Подписка – для тех, кто просто хочет поддержать канал. Премиум – включает доступ к видеороликам только для участников с дополнительными обучающими материалами и полезной информацией. 👉 Присоединяйтесь здесь:    / @forecastingeconomics   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📺 Для просмотра других подобных видео, пожалуйста, подпишитесь:    / @forecastingeconomics   ✅ Есть ли какая-либо тема, которую вы хотели бы, чтобы я осветил? У вас есть какие-либо исследовательские вопросы? Свяжитесь со мной по адресу: https://www.forecastingeconomics.com/... 📲 Подписывайтесь на меня в социальных сетях, чтобы получать новости, обновления, скидки, советы и многое другое! https://juandamico.start.page/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎬 Смотрите Часть 1 и Часть 3 Видео 1: Модели ARIMA в STATA - Часть 1: Идентификация 🌐Ссылка:    • ARIMA Models in STATA | Part 3   Видео 3: Модели ARIMA в STATA - Часть 3: Диагностика и прогнозирование. 🌐Ссылка:    • ARIMA models in Stata | Part 1   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🕘 Временные метки 👋 Введение в оценку модели ARIMA в Stata 0:00 📊 Этап 2 метода Бокса-Дженкинса: оценка модели ARIMA 0:34 📊 Как оценить ARIMA Модели в Stata* 1:46 📊 Сравнение моделей ARIMA: AIC, BIC, логарифмическая функция правдоподобия и дисперсия ошибок 5:05 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ✅ Хотите узнать больше? 🎬 Узнайте, как красиво написать исследовательскую работу в LaTeX с помощью Overleaf:    • Latex with Overleaf Tutorial/Course   🎬 Видео, связанные с EViews:    • Applied Time Series Analysis: Free Eviews ...   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Если вам понравилось Если вам понравилось видео и вы хотите больше контента, пожалуйста, поддержите мой канал, подписавшись! 👍 Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы увидеть больше видео! ☕️ Если вы хотите выразить свою благодарность и сделать пожертвование: 💳 https://paypal.me/JDEconomics?locale.... Большое спасибо! #ARIMA #Stata #TimeSeriesForecasting