Лекция 12: Анализ временных рядов

MIT 18.642 Темы математики с приложениями в финансах, осень 2024 г. Преподаватель: Питер Кемпторн Полный курс: https://ocw.mit.edu/courses/18-642-to... Плейлист на YouTube:    • MIT 18.642 Topics in Mathematics with Appl...   Эта лекция представляет собой введение в анализ временных рядов, фокусируясь на таких понятиях, как стационарность, автокорреляция и преобразования, такие как логарифмическая доходность, для достижения стационарности в финансовых данных. Она также охватывает ключевые модели, включая авторегрессионную (AR), скользящую среднюю (MA) и комбинированную ARMA-модель, объясняя их свойства, методы оценки и то, как дифференцирование может обрабатывать нестационарные ряды. Лицензия: Creative Commons BY-NC-SA Более подробная информация на https://ocw.mit.edu/terms Больше курсов на https://ocw.mit.edu Поддержите OCW по ссылке http://ow.ly/a1If50zVRlQ Мы приветствуем конструктивные комментарии и обсуждения на YouTube-канале OCW и в других социальных сетях. Личные нападки, разжигание ненависти, троллинг и неподобающие комментарии запрещены и могут быть удалены. Подробнее на https://ocw.mit.edu/comments.