Лекция 6: Стохастические процессы I (продолжение); регрессионный анализ

MIT 18.642 Темы математики с приложениями в финансах, осень 2024 г. Преподаватель: Питер Кемпторн Полный курс: https://ocw.mit.edu/courses/18-642-to... Плейлист на YouTube:    • MIT 18.642 Topics in Mathematics with Appl...   В лекции обсуждаются мартингалы и их мощные приложения для решения задач в стохастических процессах, включая случайные блуждания, времена остановки и вероятности разорения игрока, с акцентом на то, как свойства мартингалов упрощают сложный анализ. Далее рассматриваются марковские процессы и цепи, объясняется их свойство отсутствия памяти и применение в финансах, например, при переходах кредитного рейтинга и моделировании цен акций, после чего курс переходит к регрессионному анализу, фокусируясь на множественной линейной регрессии, предположениях модели и методах оценки. Лицензия: Creative Commons BY-NC-SA Более подробная информация на https://ocw.mit.edu/terms Больше курсов на https://ocw.mit.edu Поддержите OCW по ссылке http://ow.ly/a1If50zVRlQ Мы приветствуем конструктивные комментарии и обсуждения на YouTube-канале OCW и в других социальных сетях. Личные нападки, разжигание ненависти, троллинг и неподобающие комментарии запрещены и могут быть удалены. Подробнее на https://ocw.mit.edu/comments.