Настоящий квант разоблачает мошенничество с «дейтрейдингом»

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild https://quantguild.com/?utm_source=yo... 🛡️ Научитесь управлять личным хедж-фондом https://quantguild.com/personal-hedge... 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk... 👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь   / discord   ___________________________________________ 🪐 Бесплатная библиотека Jupyter Notebook 👇 https://github.com/romanmichaelpaoluc... 👤 Видео по настройке Interactive Brokers 👇    • How to Get Historical Market Data with Int...   🔗 Как читать цепочки опционов 👇    • How to Read an Options Chain   📈 Видео по алгоритмическому маркетмейкингу 👇    • Quant Explains Algorithmic Market-Making   Краткое содержание: В этом видео развенчивается афера «дейтрейдинга» с помощью строгих математических расчетов, демонстрирующих ее невозможность. * Я подчеркнул, что если бы эти экстремальные заявления о прибылях и убытках были последовательными, они подразумевали бы среднегодовой темп роста (CAGR), который математически привел бы к большему богатству, чем существует во всем мире, разоблачая их как выборочные или мошеннические. Я продемонстрировал, что рынки — это не честные игры, а среда, где «казино» — те, кто понимает размер позиции и управление рисками — постоянно выигрывает у неосведомленных игроков, которым суждено потерять все свои счета. Анализируя отсутствие контрфактических сценариев и несовходимость распределений вероятностей в реальных рыночных условиях, мы объяснили, почему тестируемые на исторических данных индикаторы часто дают сбой при применении вне выборки. В конечном итоге мы выступили за сосредоточение внимания на долгосрочном позиционировании и выживании, показав с помощью сравнительных симуляций, что хеджированные портфели с активным управлением часто превосходят нехеджированные рыночные показатели, смягчая просадки и используя силу геометрической выпуклости. Надеюсь, вам понравилось, и надеюсь, вы чему-то научились. что-нибудь! Роман ___________________________________________ 📖 Главы: 00:00 - Афера "дейтрейдинга" 01:47 - Математика неудачи 02:45 - Развенчание мифов о миниатюрах 03:33 - Казино против игрока 05:07 - Почему бэктестинг — ловушка 07:33 - Реальность волатильности и геометрического роста 09:16 - Почему рыночные режимы делают ваши модели неверными 11:40 - Позиционирование и выживание — единственный путь к победе 13:10 - Пассивная бета против хеджирования: пример из практики 15:37 - "Истинная" альфа: хеджирование увеличивает среднегодовой темп роста 17:17 - Обучение — единственный нелинейный результат 18:44 - Почему большинство трейдеров никогда не добьются успеха ___________________________________________ 🗣️ Shout *Аутсайдеры Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и за то, что они позволяют мне продолжать создавать видео, подобные этому! ⭐ Директора Quant Guild Доктор Джейсон Пироццоло ___________________________________________ ▶️ Похожие видео Создание моделей Quant 🔨 Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers)    • How to Build a Live Volatility Surface in ...   Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈 Анализ временных рядов для количественных финансов    • Time Series Analysis for Quant Finance   Трейдер Quant о розничной и институциональной торговле    • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...   Quant о торговле и инвестициях    • Quant on Trading and Investing   Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)    • Видео   Quant против дискреционной торговли    • Quant vs. Discretionary Trading   ___________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc... 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Кулинарная книга Гаусса: https://gaussiancookbook.com Рецепты для моделирования стохастических колебаний процессы: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c... ___________________________________________ 💬 Социальные сети TikTok:   / quantguild   Instagram:   / quantguild   X/Twitter: https://x.com/quantguild/ LinkedIn (личный):   / rmp99   LinkedIn (компания):   / quant-guild   ___________________________________________