Оптимизация портфеля для пассивного инвестирования: ошибка отслеживания и идиосинкратический риск.

Количественные оптимизаторы портфеля для активного инвестирования довольно распространены. Однако оптимизацию распределения портфеля можно использовать и для пассивного инвестирования. Сегодня мы узнаем, какие целевые функции можно оптимизировать для пассивного инвестирования и эффективного частичного воспроизведения бенчмарков на примере из реальной жизни, а также изучим теорию пассивного инвестирования, включая различие между идиосинкратическим и систематическим риском.