Объяснение простой модели скачкообразной диффузии.

Модели скачкообразной диффузии довольно популярны для объяснения «тяжелых хвостов» и асимметрии финансовых временных рядов, поскольку они включают в себя нормально распределенный диффузионный процесс с периодическим компонентом скачков. Модели скачкообразной диффузии нашли применение в финансовой эконометрике, прогнозировании и оценке опционов. Сегодня мы обсудим идеи, лежащие в основе моделей скачкообразной диффузии, их простейшее применение, реализацию в Excel, проверку значимости эффектов скачков и их связь с другими моделями.