【ブラックショールズ方程式への道③】伊藤積分【確率微分方程式の基礎】 #VRアカデミア #041

確率微分方程式を解くため、伊藤積分を定義して、ちょっと計算してみます。 ここでも、 dw^2 = σ^2 dt が猛威をふるいます、、、！ 参考文献： 【今日紹介したのはこれ】 確率システム入門 (システム制御情報ライブラリー) : https://amzn.to/2xd9Y8d 確率微分方程式 | B.エクセンダール : https://amzn.to/2Fx1fSK ======== Twitter:   / aicia_solid   Logo: TEICAさん   / t_e_i_c_a   Model: http://3d.nicovideo.jp/works/td44519 Model by: W01fa さん   / w01fa